RSI 스토캐스틱 차이는 재료에서 시작합니다
RSI 와 스토캐스틱은 둘 다 0 에서 100 사이를 오가고, 기본 기간도 14 로 같은 경우가 많아서 같은 지표의 다른 이름처럼 보입니다. 그런데 계산에 넣는 재료가 다릅니다.
| RSI | 스토캐스틱 (%K) | |
|---|---|---|
| 넣는 값 | 종가와 직전 종가의 차이 | 종가, 그리고 최근 n봉의 고가·저가 |
| 묻는 것 | 오른 폭과 내린 폭 중 어느 쪽이 컸나 | 지금 종가가 최근 폭의 어디쯤인가 |
| 과거를 잊는 방식 | 서서히 (평균에 무게가 남음) | 창 밖으로 나가는 순간 한 번에 |
| 0·100 에 닿는 일 | 거의 없음 | 흔함 |
이 표의 네 줄이 아래에 나오는 장면을 거의 다 설명합니다. 두 지표가 어긋날 때 어느 쪽이 맞는지 따지기보다, 지금 어느 줄 때문에 갈렸는지를 보는 편이 빠릅니다. 스토캐스틱 자체의 구조는 스토캐스틱 지표 기본에, RSI 쪽은 비트코인 RSI 지표 가이드에 따로 있으니 여기서는 둘이 갈리는 자리만 봅니다.
긴 꼬리 하나는 스토캐스틱만 흔듭니다
ETHUSDT 1시간봉에서 최근 14봉의 최고가가 2,500, 최저가가 2,400 이고 지금 종가가 2,450 이라고 해 봅니다. 패스트 %K 는 (2,450 − 2,400) ÷ (2,500 − 2,400) 이라 50 입니다.
다음 봉이 2,350 까지 꼬리를 내렸다가 다시 2,450 에 닫혔습니다. 종가는 그대로입니다.
- 스토캐스틱: 최저가가 2,350 으로 바뀌어 (2,450 − 2,350) ÷ (2,500 − 2,350) = 약 66.7. 종가가 안 움직였는데 값이 올라갑니다
- RSI: 종가 변화가 0 이라 오른 폭도 내린 폭도 0 이 들어갑니다. 두 평균이 같은 비율로 줄어들 뿐이라 RSI 값은 직전과 똑같습니다
화면으로 보면 가격은 아래로 크게 찔렀다 돌아왔는데 스토캐스틱은 올라가고 RSI 는 꼼짝하지 않습니다. 셋 다 계산대로 움직인 것입니다. 그리고 이 2,350 꼬리는 앞으로 14봉 동안 스토캐스틱의 바닥으로 남아 있어서, 그동안 %K 는 같은 종가에서도 전보다 높게 찍힙니다.
14봉 전 고점이 창에서 빠지는 봉
반대 방향의 계단도 있습니다. 위 예에서 2,500 고점을 만든 봉이 14봉 전 자리에 있었다면, 다음 봉에서 그 봉은 창 밖으로 나갑니다. 남은 13봉의 최고가가 2,470 이라면 같은 2,450 종가에서 %K 는 (2,450 − 2,350) ÷ (2,470 − 2,350), 약 83.3 으로 뜁니다. 가격은 그대로인데 지표만 한 칸 올라갑니다.
RSI 에는 이런 날짜가 없습니다. 기간 14 짜리 RSI 는 평균을 낼 때 직전 평균에 13/14 를 곱해 이어 가므로, 오래된 봉의 무게가 조금씩 줄어들 뿐 한 번에 사라지지 않습니다. 셈해 보면 14봉보다 오래된 봉들이 평균에서 여전히 3분의 1 남짓을 차지합니다. 그래서 RSI 는 꺾이는 모양이 둥글고, 스토캐스틱은 아무 일 없는 봉에서도 각이 집니다.
스토캐스틱이 갑자기 튀었는데 차트에 아무 일이 없다면, 14봉 전 자리에 무엇이 있었는지 세어 보는 것이 먼저입니다. 이 계산을 한 줄씩 따라가 보는 예시는 스토캐스틱 계산법에 있습니다.
계단식 상승에서는 스토캐스틱이 100 에 붙습니다
종가가 매 봉 최근 14봉 최고가를 새로 쓰는 상승에서는 패스트 %K 가 봉마다 100 입니다. 슬로우 %K 도 그 평균이니 100 에 붙어 움직이지 않습니다. 이때 선이 평평하게 누워 있다고 힘이 빠졌다고 읽으면 순서가 뒤집힙니다. 위가 막혀서 더 올라갈 칸이 없을 뿐입니다.
같은 구간의 RSI 는 내린 봉이 한두 개만 섞여도 100 에서 떨어져 70~80 대에 머무는 일이 흔합니다. RSI 가 100 에 닿으려면 평균에 남아 있는 과거 전체에 내린 봉이 없어야 해서 실제 차트에서는 보기 어렵습니다. 그래서 강한 추세에서는 RSI 쪽이 "얼마나 강한가"의 차이를 더 오래 보여 주고, 스토캐스틱은 일찍 천장에 닿아 정보가 멈춥니다.
박스권에서는 반대로 스토캐스틱이 바쁩니다
BTCUSDT 가 4시간봉에서 일정한 폭 안을 오르내리는 구간을 떠올려 봅니다. 아래 벽에서 위 벽까지 한 번 가면 스토캐스틱은 0 근처에서 100 근처까지 한 바퀴를 돕니다. 폭 전체를 분모로 쓰기 때문입니다.
같은 구간의 RSI 는 오른 폭과 내린 폭이 비슷하게 쌓이니 50 근처에서 작게 흔들립니다. 박스 위 벽에 닿아도 60 남짓에서 멈추는 일이 흔합니다.
이 차이 때문에 박스권에서 스토캐스틱의 80·20 은 자주 건드려지고 RSI 의 70·30 은 거의 안 건드려집니다. 둘 중 하나만 켜 놓은 사람은 같은 차트를 보고 "과열이 계속 나온다"와 "아무 신호가 없다"로 정반대 인상을 받습니다.
무기한 선물 화면에서 차이가 더 벌어지는 자리
무기한 선물은 현물보다 꼬리가 길게 나오는 구간이 잦습니다. 강제 청산이 몰리면 몇 분 사이 가격이 찔렀다가 돌아오고, 그 꼬리는 위의 첫 장면처럼 스토캐스틱의 분모를 14봉 내내 넓혀 놓습니다. 청산 꼬리 뒤 한동안 스토캐스틱이 중간에 눌려 잘 안 움직이는 것은 그 때문인 경우가 많습니다.
차트 가격 기준도 갈립니다. 마지막 체결가 차트와 마크 가격 차트는 종가는 비슷하지만 꼬리 길이가 다르게 나옵니다. 종가만 쓰는 RSI 는 두 차트에서 거의 같은 값을 내고, 고가·저가를 쓰는 스토캐스틱은 눈에 띄게 다른 값을 낼 수 있습니다. 거래소 화면과 트레이딩뷰 값이 안 맞을 때 RSI 는 맞는데 스토캐스틱만 다르다면 이 칸부터 확인합니다.
진행 중인 봉에서는 둘 다 값이 바뀝니다. 다만 스토캐스틱은 종가뿐 아니라 그 봉의 고가·저가도 아직 정해지지 않아서 흔들리는 폭이 더 큽니다. 봉이 닫힌 뒤의 값만 쓰는 이유는 확정 시각에, 지나간 값이 바뀌어 보이는 현상은 리페인팅에 정리돼 있습니다.
범위가 좁은 종목에서는 스토캐스틱이 예민해집니다
스토캐스틱의 분모는 최근 14봉의 고가와 저가 차이입니다. 이 폭이 좁으면 아주 작은 움직임에도 %K 가 0 에서 100 으로 넘어갑니다. RSI 는 비율이라 폭이 좁아도 오른 폭과 내린 폭이 비슷하면 50 근처에 머뭅니다.
주식 무기한 선물이 이 경우를 자주 만듭니다. 정규장 밖 시간의 봉은 몸통도 꼬리도 짧아서, 1시간봉 14개가 거의 장외 봉으로 채워지면 분모가 크게 줄어듭니다. 그 상태에서 정규장이 열리며 큰 봉이 하나 서면 스토캐스틱은 순식간에 한쪽 끝으로 붙고, RSI 는 한 단계 움직이는 정도입니다. 장중과 장외 봉이 한 차트에 섞이는 구조는 주식 무기한 선물 차트 보는 법에 따로 적어 두었습니다.
이 사이트의 90일 공개 기록에서도 그런 종목이 목록 위쪽에 보입니다. 삼박자 상위에 BNBUSDT·ETHUSDT 15건과 함께 BRKBUSDT 14건, NFLXUSDT·COSTUSDT 13건, CRWDUSDT 12건이 올라 있습니다. 이 종목들 차트에 RSI 와 스토캐스틱을 나란히 켜 보면 장 시작 직후 봉에서 두 선의 반응 크기가 확연히 다른 것을 직접 볼 수 있습니다.
스토캐스틱 슬로우 패스트 차이는 평균 한 번입니다
같이 검색되는 질문이라 짧게 붙입니다. 패스트는 위에서 계산한 %K 를 그대로 쓰고, 슬로우는 그 %K 를 3봉쯤 한 번 더 평균 낸 것을 %K 로 씁니다. 그래서 슬로우는 앞의 꼬리 장면이나 창 이탈 장면에서 튀는 폭이 작고 그만큼 늦습니다. RSI 와 비교하면 슬로우 스토캐스틱이 패스트보다는 RSI 의 둥근 모양에 가깝지만, 재료가 고가·저가라는 점은 바뀌지 않습니다. 기간과 평균 칸을 어떻게 고르는지는 스토캐스틱 설정 가이드에 있습니다.
스토캐스틱 RSI 는 이 비교의 셋째 칸이 아니라 RSI 위에 스토캐스틱 공식을 한 번 더 얹은 것입니다. 꼬리 영향은 받지 않지만 0 과 100 에 붙는 성질은 스토캐스틱보다 더 강합니다.
어느 쪽을 볼지는 질문이 정합니다
둘 중 무엇이 나은지는 정해져 있지 않습니다. 묻고 싶은 것이 다르면 고르는 지표가 다릅니다.
- 지금 가격이 최근 범위의 위쪽인지 아래쪽인지 알고 싶다면 스토캐스틱이 그 질문에 직접 답합니다. 대신 꼬리와 창 이탈에 흔들립니다
- 최근에 오르는 힘과 내리는 힘 중 어느 쪽이 컸는지 알고 싶다면 RSI 가 맞습니다. 대신 박스권에서는 할 말이 적습니다
- 둘 다 과매도라고 해서 근거가 두 개가 되지는 않습니다. 같은 가격 계열에서 나온 값이라, 최근 많이 내렸다는 한 가지 사실을 두 번 읽은 것에 가깝습니다
이 사이트의 신호 목록은 이 두 지표 어느 쪽으로도 거르지 않습니다. 398종목의 1시간봉과 4시간봉에서 90일 동안 나온 36,899건은 5이평 다이버전스 23,755건, 10이평 다이버전스 10,798건, 삼박자 2,346건으로 나뉩니다. 시간봉으로는 1시간봉 29,851건, 4시간봉 7,048건입니다. RSI 나 스토캐스틱을 함께 보고 싶다면 목록에서 종목을 고른 뒤 각자 차트에서 겹쳐 보는 순서가 되고, 그때 위의 장면들이 두 선이 왜 다른 말을 하는지 읽는 데 쓰입니다.
정리
- RSI 는 종가끼리의 차이만, 스토캐스틱은 종가와 최근 고가·저가를 씁니다. 꼬리 하나가 두 지표를 갈라놓는 이유입니다
- 스토캐스틱은 14봉 전 극값이 창에서 빠질 때 가격 변화 없이도 계단을 만들고, RSI 는 과거를 서서히 잊어 모양이 둥급니다
- 강한 추세에서는 스토캐스틱이 먼저 끝에 붙어 정보가 멈추고, 박스권에서는 RSI 가 50 근처에서 할 말이 줄어듭니다
- 마크 가격 차트와 마지막 체결가 차트를 바꾸면 스토캐스틱 값이 더 크게 달라집니다
- 슬로우는 패스트를 한 번 더 평균 낸 것이고, 스토캐스틱 RSI 는 RSI 위에 얹은 다른 지표입니다
처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.