다이버전스 계산방법 — rsi 다이버전스 수식을 세 단계 부등식으로 적고, 결과가 갈리는 네 자리 확인하기

다이버전스 계산방법을 찾아보면 대개 그림 한 장으로 끝납니다. 가격 저점 두 개를 잇고, 아래 RSI 저점 두 개를 이은 뒤 "기울기가 반대면 다이버전스"라고 적혀 있습니다. 눈으로 볼 때는 그걸로 충분합니다. 그런데 엑셀에 옮기거나 트레이딩뷰 파인 스크립트로 직접 짜 보려고 하면, 그림에는 없던 질문이 줄줄이 나옵니다. 저점은 몇 봉을 보고 정하나, 꼬리로 재나 종가로 재나, 어느 저점과 비교하나, 값이 같으면 어떻게 하나.

이 글은 그 질문들을 식으로 바꾸는 순서를 적습니다. 다이버전스가 무슨 뜻인지는 다이버전스에, 차트에서 눈으로 짚는 순서는 다이버전스 보는법에 있으니 여기서는 다루지 않습니다. 여기서 다루는 것은 판정을 숫자로 적는 법과, 계산하는 사람마다 결과가 갈리는 자리입니다.

다이버전스 계산은 세 단계로 나뉩니다

어떤 도구로 계산하든 다이버전스 판정은 아래 세 단계를 거칩니다. 단계마다 정해야 할 숫자가 따로 있어서, 한 단계라도 다르게 정하면 같은 BTCUSDT 1시간봉 차트에서 다른 결과가 나옵니다.

바이낸스 선물 화면이나 업비트 차트에 올리는 다이버전스 지표는 이 숫자들을 설정 창에 일부만 보여 주고 나머지는 코드 안에 고정해 둡니다. 설정 창에 보이는 칸을 바꿨을 때 결과가 얼마나 달라지는지는 다이버전스 지표 설정에 정리해 두었고, 이 글은 설정 창에 보이지 않는 쪽까지 포함해 세 단계를 차례로 적습니다.

1단계 — rsi 다이버전스 수식의 재료가 되는 RSI 한 줄

rsi 다이버전스 수식은 RSI 값이 먼저 있어야 시작합니다. RSI는 봉마다 오른 폭과 내린 폭을 따로 모아 평균을 낸 뒤 비율로 바꾼 값입니다. 식으로 적으면 네 줄입니다.

1. U = max(종가 − 직전 종가, 0), D = max(직전 종가 − 종가, 0)
2. 평균U = 직전 평균U × (N−1)/N + U/N (평균D도 같은 방식)
3. RS = 평균U ÷ 평균D
4. RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

2번 줄이 엑셀로 옮길 때 가장 자주 틀리는 자리입니다. 단순 평균(최근 N개를 더해 N으로 나누기)으로 바꿔 넣으면 값이 비슷하게 나오다가 큰 봉 하나가 지나간 뒤부터 어긋납니다. 위 식은 새 값에 1/N의 무게를 주는 방식이라, 기간 14면 새 봉의 무게가 약 0.071입니다. 지수 이동평균의 2/(N+1)과 모양은 같고 무게만 다릅니다. 두 평균 방식의 차이는 이동평균선 계산식에 따로 적어 두었습니다.

두 가지 예외도 식에 넣어 둬야 합니다.

• 평균D가 0일 때 — 나눗셈이 안 되므로 RSI를 100으로 둡니다. 신규 상장 종목처럼 봉이 짧고 계속 오른 구간에서 실제로 나옵니다
• 시작 값 — 첫 평균U·평균D를 무엇으로 시작하느냐에 따라 앞쪽 수십 봉의 RSI가 흔들립니다. 계산 시작점이 다르면 같은 종목이라도 RSI 소수점이 다르게 찍히고, 이 차이가 3단계의 비교에서 결과를 뒤집을 수 있습니다

RSI 자체를 어떻게 읽는지는 비트코인 RSI 지표에서 다뤘습니다. 다이버전스 계산에서 RSI는 재료일 뿐이라, 이동평균선이나 MACD로 바꿔 넣어도 2단계와 3단계의 식은 그대로입니다.

2단계 — 저점과 고점을 부등식으로 적는다

차트를 볼 때 "여기가 저점"이라고 바로 짚을 수 있는 건 오른쪽 봉까지 다 보고 있기 때문입니다. 계산에서는 그 판단을 부등식으로 적어야 합니다. 봉 t가 저점이려면 좌측 a봉, 우측 b봉보다 저가가 낮아야 합니다.

• 저가[t] < 저가[t−i] (i = 1 … a)
• 저가[t] ≤ 저가[t+j] (j = 1 … b)

고점은 부등호 방향만 뒤집어 고가로 적습니다. 왼쪽은 <, 오른쪽은 ≤ 로 비대칭인 것은 같은 저가가 두 봉 연속 나올 때 둘 다 저점으로 잡히지 않게 하려는 장치입니다. 양쪽을 모두 < 로 두면 동률 구간에서 저점이 하나도 안 잡히고, 양쪽을 ≤ 로 두면 두 개가 잡힙니다. 호가 단위가 큰 종목, 예를 들어 소수점 자리가 적은 저가 코인에서는 같은 저가가 이어지는 일이 생각보다 자주 있습니다.

더 중요한 것은 두 번째 줄의 t+j 입니다. 봉 t가 저점인지 알려면 t 뒤로 b봉이 닫혀야 합니다. 그래서 계산 결과가 나오는 시각은 언제나 저점 봉에서 b봉 뒤입니다.

이 지연을 식에서 빼 버리면, 즉 진행 중인 봉까지 극점 후보로 넣으면 봉이 닫히기 전까지 표시가 생겼다 사라졌다 합니다. 리페인팅이 바로 이 경우입니다. 지난 차트에서는 표시가 저점 봉에 정확히 붙어 있지만, 그 표시가 계산된 시각은 b봉 뒤라는 점을 기록에 같이 남겨야 합니다. 이 사이트가 판정을 확정하는 시점은 확정 시각에 적어 두었습니다.

3단계 — 비교식 네 줄

극점이 두 개 잡히면 앞의 것을 1, 뒤의 것을 2라고 부르고 가격 P와 지표 값 I를 맞대 봅니다. 저점끼리 비교하면 상승 쪽, 고점끼리 비교하면 하락 쪽입니다.

네 줄 모두 "가격과 지표의 부호가 반대"라는 한 문장으로 줄일 수 있습니다. (P2 − P1) × (I2 − I1) < 0 이면 다이버전스이고, 저점 비교인지 고점 비교인지와 가격이 어느 쪽으로 움직였는지로 네 갈래를 나눕니다. 일반과 히든을 왜 나눠 보는지는 히든 다이버전스와 일반 다이버전스에 따로 있습니다.

곱이 0인 경우, 즉 가격이나 지표 값이 정확히 같은 경우는 다이버전스가 아닌 쪽으로 두는 것이 보통입니다. 다만 RSI는 소수점 둘째 자리까지 같게 나오는 일이 드물어서, 실제로는 다음 절의 최소 차이 문턱이 이 역할을 대신합니다.

계산 방법이 갈리는 네 자리

세 단계의 식은 단순한데, 도구마다 결과가 다른 이유는 아래 네 자리에서 선택이 갈리기 때문입니다. 남이 만든 지표를 쓰든 직접 짜든 이 네 줄은 적어 두는 편이 낫습니다.

지표 쪽 극점을 따로 찾느냐, 같은 봉의 값을 쓰느냐

가격 저점 봉을 먼저 고른 뒤 그 봉의 RSI 값을 I로 쓰는 방식이 있고, RSI 선에서 따로 저점을 찾아 짝지어 주는 방식이 있습니다. 앞의 방식은 계산이 단순하고 결과가 하나로 정해집니다. 뒤의 방식은 RSI 저점이 가격 저점보다 한두 봉 앞서 나오는 경우를 잡아 주지만, 어느 RSI 저점을 어느 가격 저점과 짝지을지를 다시 정해야 합니다.

직전 극점 하나와 비교하느냐, 범위 안의 극점 전부와 비교하느냐

극점 2를 바로 앞 극점 1 하나와만 비교하면 계산이 가볍고 표시도 적게 뜹니다. 일정 범위 안의 이전 극점 전부와 비교하면 하나라도 조건을 맞추면 표시가 뜨므로 건수가 늘어납니다. 범위는 보통 최소 봉 수와 최대 봉 수 두 숫자로 정합니다. 최소를 너무 작게 두면 바로 옆 저점끼리 비교하게 되고, 최대를 너무 크게 두면 며칠 전 저점과 이어진 선이 그어집니다.

가격은 꼬리로 재느냐, 종가로 재느냐

P를 저가(꼬리)로 쓰느냐 종가로 쓰느냐는 결과를 가장 쉽게 뒤집는 선택입니다. RSI는 종가로 계산하므로 종가끼리 맞대는 쪽이 재료가 일치하지만, 차트에서 눈에 보이는 저점은 꼬리입니다. 청산 물량이 몰리는 무기한 선물에서는 꼬리가 길게 나오는 봉이 잦아서 두 방식의 차이가 현물보다 큽니다.

최소 차이 문턱을 두느냐

P2 < P1 이 0.01만 차이 나도 성립하면, 사실상 같은 높이의 저점 두 개가 다이버전스로 잡힙니다. 가격 차이를 퍼센트로 바꿔 일정 값 이상일 때만 인정하거나, 종목마다 움직이는 폭이 다르다는 점까지 반영하려면 그 차이를 ATR로 나눠 몇 배인지로 재는 방법을 씁니다. 지표 쪽도 RSI 차이가 1포인트 이상일 때만 인정하는 식으로 문턱을 둡니다.

같은 저점 두 개가 계산 방법에 따라 네 가지로 갈리는 예

아래는 설명을 위한 예시 숫자입니다. 어떤 종목의 1시간봉에서 저점 두 개가 14봉 간격으로 잡혔다고 하겠습니다.

이 두 줄을 앞 절의 선택에 따라 계산하면 결론이 이렇게 갈립니다.

1. 꼬리 기준, 문턱 없음 — 99.6 < 100.0 이고 31.0 > 28.4 라서 일반 상승 다이버전스가 성립합니다
2. 종가 기준 — 101.5 > 101.2 라 가격이 오히려 높아졌습니다. RSI도 올랐으니 부호가 같아 다이버전스가 아닙니다
3. 꼬리 기준, 가격 차이 0.5% 문턱 — 저가 차이가 0.4%라 문턱에 못 미쳐 탈락합니다
4. 꼬리 기준, 비교 범위 최대 10봉 — 두 저점이 14봉 떨어져 있어 아예 비교 대상이 되지 않습니다

같은 차트, 같은 두 저점인데 한 방식에서는 표시가 뜨고 나머지 세 방식에서는 뜨지 않습니다. 남이 올린 화면과 내 화면의 표시가 다를 때, 시장을 다르게 본 것이 아니라 이 네 자리 중 하나가 다르게 정해져 있을 가능성이 먼저입니다.

이평 다이버전스는 재료만 바꾼 같은 식입니다

1단계의 재료를 RSI에서 이동평균선으로 바꾸면 이 사이트가 기록하는 이평 다이버전스가 됩니다. 2단계와 3단계의 식은 손대지 않고, 기준선 길이를 5봉과 10봉 두 가지로 나눠 따로 셉니다. 두 기준의 정의는 5이평 · 10이평 다이버전스에 있습니다.

바이낸스 USDⓈ-M 무기한 선물 400종목을 같은 식으로 90일 동안 계산한 기록입니다. 2026년 10월 13일 11시 21분(KST)까지 공개된 값입니다.

재료의 기간만 5에서 10으로 바꿨는데 건수가 2.22배 차이 납니다. 1단계 숫자 하나가 3단계 결과를 이만큼 움직인다는 뜻입니다. 계산식을 남과 맞춰 볼 때 기간부터 확인해야 하는 이유입니다.

방향도 봐 둘 만합니다. 비교식 네 줄은 상승과 하락에 대칭이라 식 자체가 어느 한쪽을 더 세도록 짜여 있지 않습니다. 실제로 5봉 기준은 11,979건 대 11,937건으로 거의 반반이고, 10봉 기준은 하락 쪽이 159건 더 많습니다. 기간을 바꾸면 많이 센 쪽이 뒤집힐 수도 있으니, 한쪽이 더 많이 나온 것을 시장 방향으로 읽기 전에 계산 설정부터 적어 두는 편이 낫습니다. 실제 목록은 5이평 다이버전스와 10이평 다이버전스에서 볼 수 있습니다.

시간봉도 같은 식에 넣는 숫자 중 하나입니다. 이 사이트의 90일 기록은 1시간봉 29,851건, 4시간봉 7,200건으로 4.15배 차이가 납니다(5봉·10봉 다이버전스와 삼박자를 합친 값). 2단계의 우측 봉 수가 같아도 4시간봉에서는 지연이 네 배로 늘어난다는 점까지 함께 적어 두면, 나중에 기록을 맞춰 볼 때 시각이 어긋나는 일을 줄일 수 있습니다.

다이버전스 계산식을 적어 둘 때 남기는 여섯 줄

엑셀로 짜든 파인 스크립트로 짜든, 남의 지표를 가져다 쓰든 아래 여섯 줄을 함께 적어 두면 같은 결과를 다시 낼 수 있습니다.

1. 재료와 기간 — RSI 14인지, 이동평균선 5봉인지, 평균 방식은 무엇인지
2. 극점 봉 수 — 좌측 a, 우측 b, 동률일 때 어느 쪽을 잡는지
3. 가격 기준 — 꼬리(저가·고가)인지 종가인지
4. 비교 상대 — 직전 극점 하나인지, 최소~최대 봉 범위 안 전부인지
5. 문턱 — 가격 차이 몇 % 또는 ATR 몇 배, 지표 차이 몇 포인트
6. 시간봉과 확정 시각 — 몇 시간봉이고, 저점 봉에서 몇 시간 뒤에 결과가 나오는지

이 여섯 줄 중 하나라도 비어 있으면 "다이버전스가 떴다"는 말은 계산 결과가 아니라 그림에 대한 인상에 가깝습니다. 식을 적는 일은 번거롭지만, 적어 두면 화면마다 표시가 다른 이유를 매번 다시 찾지 않아도 됩니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.