히든 다이버전스와 일반 다이버전스 차이 — 상승·하락까지 네 종류를 갈라 보는 법

차트 도구를 켜 두면 "상승 다이버전스"와 "히든 상승 다이버전스"가 같은 화면에 나란히 뜰 때가 있습니다. 이름이 한 글자 차이인데 읽는 방향은 거의 반대입니다. 한쪽은 가던 방향이 힘을 잃었다는 쪽이고, 다른 한쪽은 가던 방향이 아직 살아 있다는 쪽입니다.

뜻 자체는 다이버전스에 적어 두었습니다. 이 글은 뜻이 아니라 네 종류를 실제로 갈라 보는 절차와, 갈라 보기 전에 알고 있어야 할 밑수를 다룹니다. 나오는 숫자는 바이낸스 USDⓈ-M 무기한 선물 360종목을 90일간 기록한 값입니다.

다이버전스는 두 갈래가 아니라 네 갈래입니다

방향(상승·하락)에 성격(일반·히든)이 곱해져서 넷이 됩니다.

표에서 눈여겨볼 것은 히든에서 가격과 지표의 역할이 서로 바뀐다는 점입니다. 일반 상승은 가격이 더 내려간 자리이고, 히든 상승은 가격이 덜 내려간 자리입니다. 조건식으로 옮기면 부등호 하나가 뒤집힐 뿐인데, 화면에 표시되는 자리는 전혀 다른 국면입니다.

여기서 실수가 나옵니다. 도구의 설정 화면에서 히든 표시를 켜 놓고도 목록에서는 종류를 구분하지 않은 채 세면, 성격이 반대인 두 조건이 한 칸에 섞입니다. 세는 것부터 갈라야 합니다.

일반은 꺾이는 자리를, 히든은 이어지는 자리를 봅니다

일반 다이버전스는 "흐름이 한 번 쉬거나 방향을 바꿀 수 있는 자리"로 읽습니다. 히든 다이버전스는 반대로 "가던 흐름이 잠깐 눌렸다가 이어지는 자리"로 읽습니다.

그래서 히든은 추세가 있다는 전제 위에서만 말이 됩니다. 옆으로 기는 구간에서 히든 상승 조건이 성립해도 읽어 낼 것이 없습니다. 무엇의 눌림인지가 정해져 있지 않으니 조건식만 남습니다.

정배열·역배열을 먼저 판정하는 순서가 필요한 이유가 이것입니다. 일반 다이버전스는 극점 두 개만 있으면 판정이 끝나지만, 히든은 그 앞에 "이 구간은 어느 쪽 추세인가"라는 판정이 하나 더 붙습니다. 단계가 하나 더 있는 조건이라고 보는 편이 정확합니다.

히든을 목록으로 세기 어려운 것은 추세 정의가 제각각이기 때문입니다

이 사이트가 공개하는 목록은 5이평 다이버전스와 10이평 다이버전스 둘이고, 히든을 따로 갈라 둔 칸은 없습니다. 세지 못해서가 아니라, 세는 순간 추세의 정의를 이쪽에서 정해 버리게 되기 때문입니다.

• 20이평 위에 있으면 상승 추세로 볼 것인가
• 최근 50봉의 고점이 계단식으로 올라가야 상승 추세로 볼 것인가
• 4시간봉이 정배열이면 1시간봉의 히든도 인정할 것인가

이 셋 중 무엇을 고르느냐에 따라 히든 목록은 전부 달라집니다. 한쪽 기준으로 만든 목록을 다른 기준을 쓰는 사람이 받아 보면 절반은 이해가 안 되는 자리입니다. 그래서 기록으로 남기는 것은 판정이 닫히는 일반 쪽이고, 히든은 각자 화면에서 추세 기준을 문장으로 정한 뒤 그 위에 얹는 편이 낫습니다.

갈라 보기 전에, 상승 쪽이 원래 더 많이 나옵니다

90일 기록입니다.

상승 쪽이 하락 쪽보다 3할 넘게 많습니다. 방향을 맞히는 문제와는 관계가 없습니다. 조건이 성립하는 횟수 자체가 이만큼 기울어 있다는 뜻입니다.

기저율을 모른 채 화면을 보면 "요즘 상승 다이버전스가 부쩍 자주 뜬다"가 시장이 보내는 무언가처럼 읽힙니다. 90일 내내 그랬습니다. 어느 종류가 눈에 띄게 늘었는지 보려면 이 밑수를 옆에 두고 비교해야 합니다.

조건을 여러 겹 겹치면 기울기는 더 커집니다. 삼박자 타점은 90일 2,002건 중 매수 쪽이 1,362건, 매도 쪽이 640건으로 2.13배 차이입니다. 상승 쪽 조건이 성립하기 쉬운 성질이 겹칠수록 누적됩니다.

이름이 같아도 5이평과 10이평은 서로 다른 조건입니다

같은 "상승 다이버전스"인데 기준선이 다르면 다른 목록이 나옵니다. 90일 기록에서 5이평 기준은 21,111건, 10이평 기준은 9,385건으로 2.25배 차이입니다.

평균을 내는 봉이 두 배로 늘면 선이 그만큼 늦게 움직이고, 조건도 그만큼 덜 성립합니다. 두 기준의 성격 차이는 5이평 · 10이평 다이버전스에 정리해 두었습니다.

실무에서 문제가 되는 지점은 이겁니다. 종류를 넷으로 갈라 놓고도 기준선을 적어 두지 않으면, 어제 본 "히든 상승"과 오늘 본 "히든 상승"이 서로 다른 조건일 수 있습니다. 종류·기준선·시간봉 셋을 함께 적어야 같은 말이 됩니다.

표시 도구를 쓸 때 확인할 세 가지

"다이버전스미터"처럼 자동으로 화살표나 선을 그려 주는 도구를 화면에 얹기 전에 확인할 것들입니다. 셋 다 종류 구분보다 앞섭니다.

1. 봉이 닫힌 뒤에 판정하는가. 진행 중인 봉으로 그리면 표시가 나타났다 사라집니다. 이 성질은 리페인팅에 적어 두었습니다. 지난 차트를 되감아 보면 표시가 남아 있는 자리만 보이므로, 실제보다 훨씬 잘 맞는 도구처럼 보입니다.
2. 어느 시각을 기준으로 삼는가. 같은 1시간봉이라도 거래소 표기와 화면 표기가 다를 수 있습니다. 확정 시각과 봉 마감 시각을 맞춰 두지 않으면 한 칸씩 밀린 채로 비교하게 됩니다.
3. 극점을 몇 봉으로 잡는가. 좌우 몇 봉보다 낮아야 저점으로 인정하는지, 두 극점 사이 최소 간격이 몇 봉인지에 따라 표시 수가 크게 달라집니다. 이 설정을 어떻게 좁히는지는 RSI 다이버전스 검색식에서 다뤘습니다.

하락 다이버전스가 떴다는 사실만으로는 방향이 정해지지 않습니다

90일 동안 세 종류를 합쳐 32,498건이 기록됐습니다. 360종목으로 나누면 한 종목당 90건, 하루로 나누면 361건입니다. 하락 다이버전스만 따로 세도 12,970건입니다.

이 숫자가 말해 주는 것은 딱 하나, 조건이 얼마나 자주 성립하는가입니다. 그 뒤에 무엇이 왔는지는 여기서 세지 않습니다. 자주 성립하는 조건일수록 한 건을 놓고 방향을 정하기 어렵습니다. 같은 시각에 다른 종목에서도 같은 조건이 여럿 성립하고 있기 때문입니다.

종류를 갈라 보는 목적도 방향을 정하려는 것이 아니라, 지금 보고 있는 표시가 어떤 국면을 가리키는 조건인지 헷갈리지 않으려는 데 있습니다. 일반과 히든이 섞여 있으면 그 구분부터 무너집니다.

시간봉을 정하지 않으면 종류 구분이 흐려집니다

시간봉을 지정하지 않고 모으면 결과가 한쪽으로 쏠립니다.

4.81배 차이입니다. 이 사이트는 여섯 개 시간봉을 돌리고 그중 1시간봉과 4시간봉을 공개하는데, 두 칸만 봐도 이만큼 벌어집니다.

히든을 쓸 생각이라면 이 쏠림이 더 걸립니다. 히든은 추세 판정이 앞에 붙는 조건이고, 추세는 보통 한 단계 위 시간봉에서 봅니다. 1시간봉 히든을 4시간봉 추세로 판정할 것인지, 같은 1시간봉 안에서 판정할 것인지를 정해 두지 않으면 같은 자리를 놓고 어제와 오늘의 답이 달라집니다.

종목마다 밑수가 달라서 "자주 뜨는 종목"은 종류와 무관합니다

90일 동안 조건이 가장 자주 성립한 종목입니다.

5이평 상위권은 78건에서 76건 사이에 여덟 종목이 몰려 있습니다. 90일에 78건이면 사흘에 두 번 이상입니다. 이런 종목은 어느 종류로 갈라 보든 목록 위쪽에 있습니다. 종류를 구분한 결과가 아니라 그 종목의 성질입니다.

그래서 "이 종목에 하락 다이버전스가 또 떴다"는 관찰은 대개 종류에 관한 정보가 아닙니다. 종목별 밑수를 옆에 두고 봐야 이번 것이 평소보다 잦은지 아닌지가 보입니다.

두 기준의 상위 종목이 서로 다르다는 점도 같이 봐 둘 만합니다. YB는 5이평에서 78건, 10이평에서 40건으로 양쪽에 다 들어 있지만, LPT는 10이평 상위에만 있고 ETHW와 HOME은 5이평 상위에만 있습니다. 짧은 기준선에서 자주 걸리는 종목과 긴 기준선에서 자주 걸리는 종목이 겹치기는 해도 같지는 않다는 뜻입니다. 종류를 갈라 보기 전에 어느 기준선의 목록을 보고 있는지부터 확인해야 하는 이유가 하나 더 있는 셈입니다.

정리 — 네 종류를 갈라 볼 때 적어 두는 네 줄

1. 방향(상승·하락)과 성격(일반·히든)을 한 칸에 섞지 말고 나눠 적습니다.
2. 히든을 쓸 거면 추세 기준을 먼저 문장으로 적어 둡니다. 20이평 위인지, 4시간봉 정배열인지.
3. 기준 이평(5·10)과 시간봉을 종류와 함께 적습니다. 셋이 갖춰져야 같은 말이 됩니다.
4. 상승 쪽이 1.35배 자주 나온다는 밑수를 옆에 둡니다. 늘었는지 아닌지는 이것과 비교해서만 판단할 수 있습니다.

종류를 아는 것과 종류를 세는 것은 다른 일입니다. 넷을 구분하는 데는 표 한 장이면 되지만, 세어서 비교하려면 기준선·시간봉·추세 정의를 고정해야 합니다. 고정해 두면 그다음부터는 화면이 조용해집니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.