rsi 다이버전스 검색식을 짜기 전에 정할 네 가지 — 조건 하나면 하루 335건이 남습니다

검색식을 짜려고 앉으면 대개 첫 줄부터 막힙니다. "가격은 저점을 낮췄는데 지표는 저점을 높였다"까지는 말로 옮길 수 있는데, 그 조건 하나를 그대로 돌리면 결과가 화면을 넘어갑니다. 하루에 몇 개가 나올지 모르니 조건을 더 붙여야 할지 뺄지도 판단이 안 섭니다.

이 글은 다이버전스가 무엇인지를 설명하지 않습니다. 뜻은 다이버전스에 적어 두었습니다. 여기서는 조건을 하나씩 얹었을 때 결과 수가 실제로 얼마나 줄어드는지를 기록된 숫자로 봅니다. 바이낸스 USDⓈ-M 무기한 선물 354종목을 90일간 돌린 값이고, 기준은 RSI가 아니라 이동평균선입니다.

RSI 다이버전스와 이평 다이버전스는 무엇과 비교하느냐가 다릅니다

두 방식 모두 "가격이 간 방향과 지표가 간 방향이 어긋났다"를 찾습니다. 다른 것은 비교 상대입니다.

검색식으로 옮길 때 두 방식이 부딪히는 지점은 같습니다. 극점을 무엇으로 볼 것인가입니다. 직전 5봉 중 가장 낮은 값인지, 좌우 3봉보다 낮은 값인지, 몇 봉 이상 떨어진 두 극점만 짝지을 것인지를 정하지 않으면 같은 차트에서도 사람마다 다른 결과가 나옵니다. RSI를 쓰든 이평을 쓰든 이 부분이 검색식의 본체이고, 지표 선택은 그다음 문제입니다.

이 사이트가 5봉과 10봉 두 기준을 끝까지 나눠 두는 이유도 여기 있습니다. 자세한 구분은 5이평 · 10이평 다이버전스에 적어 두었습니다.

조건 하나만 걸면 354종목에서 하루 335건이 남습니다

기준을 정하고 조건 하나만 돌린 결과입니다.

하루 335건이면 한 시간에 열네 개꼴입니다. 종목당으로 보면 90일에 85건이니 한 종목이 하루에 한 번 가까이 조건을 만족합니다. 검색식이 잘못된 것이 아니라, 조건 한 개짜리 검색식이 원래 이만큼 뱉습니다.

여기서 방향은 둘 중 하나입니다. 결과를 다 보는 것을 포기하고 정렬 기준을 만들거나, 조건을 더 걸어 수를 줄이거나입니다. 아래 네 개가 실제로 수를 줄이는 조건들입니다.

기준선을 5봉에서 10봉으로 바꾸면 결과가 2.26배 줄어듭니다

같은 354종목, 같은 90일인데 5이평 다이버전스는 20,888건이고 10이평 다이버전스는 9,227건입니다.

평균을 내는 봉이 두 배로 늘면 선이 그만큼 늦게 움직입니다. 5봉 평균은 새 봉 하나가 5분의 1의 무게를 갖고, 10봉 평균은 10분의 1입니다. 짧은 쪽이 잔 흔들림에 먼저 반응하니 조건 성립도 잦습니다.

RSI 쪽으로 옮기면 기간 설정이 같은 자리입니다. 14 대신 7을 쓰면 결과가 늘고 21을 쓰면 줄어듭니다. 어느 값이 옳은지를 먼저 묻기 쉬운데, 실제로 먼저 정해야 하는 것은 하루에 몇 건까지 볼 수 있는가입니다. 볼 수 있는 양이 정해지면 설정값은 거기에 맞춰 따라옵니다.

시간봉을 안 정하면 결과의 83%가 1시간봉에서 옵니다

시간봉을 지정하지 않은 검색식은 조건이 성립한 자리를 전부 모읍니다. 그 결과가 어디서 오는지 보면 한쪽으로 크게 쏠립니다.

4.90배입니다. 1시간봉은 하루 24번 판정하고 4시간봉은 6번 판정하니 당연한 결과인데, 검색 결과만 보면 이게 잘 안 보입니다. 목록에 4시간봉 자리가 드물게 섞여 있는 것을 보고 "요즘 4시간봉에서는 잘 안 나온다"고 읽게 됩니다. 원래 여섯 배 덜 나옵니다.

그래서 시간봉은 결과를 거른 뒤에 확인할 항목이 아니라 검색식에 먼저 적어 넣을 항목입니다. 각 시간봉이 언제 닫히는지는 바이낸스 봉 마감 시간표에 한국 시간으로 정리해 두었습니다.

상승 쪽과 하락 쪽은 대략 5.7 대 4.3으로 나옵니다

방향으로 나눈 기록입니다.

두 기준 모두 상승 쪽이 조금 더 많습니다. 검색식에 방향을 지정하면 결과는 절반 근처로 줄지만, 반으로 정확히 갈리지는 않습니다. 하락 쪽만 보는 검색식을 돌리면 예상보다 4할 남짓 적게 나옵니다.

히든 다이버전스를 함께 넣으려면 조건을 하나 더 정해야 합니다. 일반 다이버전스는 가격이 더 간 자리를 찾고 히든은 가격이 덜 간 자리를 찾으므로, 극점을 짝짓는 규칙이 같아도 부등호 방향이 반대입니다. 두 개를 한 검색식에 넣으면 결과가 합쳐지는 것이 아니라 어느 자리가 어느 쪽이었는지 구분이 사라집니다. 나눠 돌리고 목록을 따로 두는 편이 낫습니다.

거래량 조건을 붙이기 전에 종목마다 밑수가 다르다는 것을 봐야 합니다

거래량이나 변동성 조건을 얹는 순서는 대개 마지막인데, 그 전에 확인할 것이 있습니다. 조건이 자주 성립하는 종목이 따로 있다는 점입니다.

5이평 기준 상위 종목은 평균의 1.3배, 10이평 기준은 1.6배입니다. 뒤이어 LA와 소닉(S)이 각 77건, LINEA와 ESP가 각 76건으로 붙어 있습니다.

이 편차를 모르고 거래량 조건을 걸면 걸러진 목록이 곧 "거래량 많고 잘 흔들리는 종목 목록"이 됩니다. 조건이 골라낸 것인지 원래 자주 나오는 종목이 남은 것인지를 구분하려면, 그 종목이 평소 며칠에 한 번 조건을 만족하는지를 먼저 알아야 합니다. 이 평소 빈도를 기저율이라고 부릅니다.

조건을 세 겹으로 겹치면 하루 21건까지 내려옵니다

방향·기준선·시간봉을 다 정하고도 결과가 많다면 성격이 다른 조건을 겹치는 방법이 있습니다. 삼박자는 세 가지가 같은 자리에서 동시에 맞을 때만 기록하는 방식인데, 같은 354종목 90일에서 1,897건입니다.

하루 21건이고, 5이평 다이버전스 20,888건의 11분의 1입니다. 종목당으로는 90일에 5.4건이니 한 종목에서 보름에 한 번꼴입니다. 상위 종목도 QNT 17건, 코스모스(ATOM)와 매직에덴(ME)이 각 13건, 나스닥100 ETF(QQQ)·RSR·테조스(XTZ)·TSMC(TSM)가 각 12건, 백금(XPT) 11건으로 자릿수가 다릅니다.

방향 비중도 다릅니다. 매수 쪽 1,283건, 매도 쪽 614건으로 2.1배 차이입니다. 조건을 겹칠수록 결과는 줄지만 한쪽으로 쏠리는 정도는 오히려 커집니다. 수가 적은 목록을 볼 때 이 점을 모르면 시장이 한 방향으로 가고 있다고 읽기 쉽습니다.

지표를 하나 더 얹는 것과 조건을 좁히는 것은 다릅니다

결과가 많을 때 다이버전스 지표를 하나 더 붙여 보는 순서로 가기 쉽습니다. 스토캐스틱을 얹고, ATR을 얹고, 거래량 조건을 얹는 식입니다. 그런데 지표를 더하는 것과 조건을 좁히는 것은 결과에 미치는 방식이 다릅니다.

• 조건을 좁히는 것 — 기준선을 10봉으로 바꾸거나 4시간봉으로 고정하는 일입니다. 결과가 2.26배, 4.90배처럼 예측 가능한 비율로 줄어듭니다.
• 지표를 더하는 것 — 두 지표가 같은 것을 보고 있으면 거의 줄지 않고, 다른 것을 보고 있으면 갑자기 며칠에 한 건이 됩니다. 얼마나 줄지 미리 알 수 없습니다.

삼박자가 1,897건까지 내려온 것은 지표를 많이 얹어서가 아니라 성격이 다른 세 가지를 겹쳤기 때문입니다. 같은 성격을 세 번 겹치면 20,888건이 19,000건쯤으로 줄어들 뿐이고, 조건은 세 배 복잡해집니다.

그래서 순서는 좁히기가 먼저입니다. 기준선·시간봉·방향을 다 정하고 나서도 하루에 볼 수 없는 양이면 그때 성격이 다른 조건을 하나 겹칩니다. 지표를 몇 개 썼는지는 검색식의 품질과 관계가 없습니다.

검색식이 뱉은 목록에는 유통기한이 있습니다

마지막 항목은 조건이 아니라 시점입니다.

진행 중인 봉으로 판정하는 검색식은 봉이 닫히기 전까지 결과가 계속 바뀝니다. 조건이 성립했다가 마감 때 사라지는 자리가 생기는데, 이렇게 떴다 없어지는 표시를 리페인팅이라고 합니다. 닫힌 봉만 쓰면 이 문제는 없지만 그만큼 늦습니다. 어느 쪽이 낫다기보다 둘 중 하나를 정해서 검색식에 적어 두어야 하는 항목입니다. 이 사이트가 언제 값을 확정하는지는 확정 시각에 적어 두었습니다.

정한 뒤에도 목록 자체는 계속 낡습니다. 1시간봉 기준 목록은 한 시간마다 다시 만들어야 하고 4시간봉은 네 시간마다입니다. 목록이 낡는 속도를 어떻게 다루는지는 정배열 종목 목록의 유통기한에 따로 정리했습니다.

정리 — 검색식에 적어 넣을 네 가지

네 가지를 다 적으면 하루 335건짜리 목록이 다룰 수 있는 크기로 내려옵니다. 그래도 많으면 조건을 겹치는 쪽이고, 그 끝이 하루 21건입니다. 검색식을 고치는 일은 결국 볼 수 있는 양에 결과를 맞추는 작업이지 조건을 정교하게 만드는 작업이 아닙니다.

전체 기록 32,012건은 공개된 두 시간봉에서 나온 것이고, 실제로는 6개 시간봉에서 감시가 돌아갑니다. 짧은 쪽으로 갈수록 조건 성립 횟수가 늘어나므로 목록도 그만큼 빨리 회전합니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.