다이버전스 매매법을 찾아보면 대개 "이런 모양이 나오면 들어간다"까지만 적혀 있습니다. 그런데 실제로 돌려 보면 막히는 자리는 거기가 아닙니다. 모양은 생각보다 훨씬 자주 나오고, 그래서 진입 조건보다 그 다음에 무엇을 할지 미리 정해 두지 않은 것이 문제가 됩니다.
바이낸스 무기한 선물 379종목을 90일 동안 같은 기준으로 훑은 기록이 있습니다. 5이평 다이버전스 22,617건, 10이평 다이버전스 10,146건 — 합쳐서 32,763건입니다. 하루로 나누면 364건입니다. 하루 364건을 사람이 하나씩 보고 판단할 수는 없습니다. 그러니까 다이버전스 매매법이라는 말이 실제로 가리키는 것은 신호를 찾는 방법이 아니라, 이 364건 중 무엇을 남기고 무엇을 버릴지를 정해 둔 규칙입니다.
매매법의 첫 줄은 진입 조건이 아니라 판정 시각입니다
같은 차트의 같은 자리라도, 봉이 닫히기 전에 본 것과 닫힌 뒤에 본 것은 서로 다른 신호입니다. 진행 중인 봉은 고점과 저점이 계속 움직이므로, 다이버전스가 성립했다가 몇 분 뒤에 사라지는 일이 흔합니다. 이것이 리페인팅이고, 그래서 판정은 확정 시각 기준으로 고정해야 합니다.
매매법을 적을 때 첫 줄에 들어가야 할 문장은 이것입니다.
나는 봉이 닫힌 뒤에만 판정한다. 닫히기 전의 모양은 세지 않는다.
이 한 줄을 정하지 않으면 뒤의 모든 규칙이 흔들립니다. 같은 BTCUSDT 1시간봉을 보면서도 55분에 본 사람과 정각에 본 사람이 서로 다른 목록을 갖게 되고, 두 사람이 같은 매매법을 썼다고 말할 수 없게 됩니다. 봉이 언제 닫히는지는 거래소와 시간봉마다 다르므로 바이낸스 봉 마감 시간표를 먼저 확인해 두는 편이 낫습니다.
조건을 겹치면 건수가 얼마나 줄어드는가 — 32,763건에서 2,263건
다이버전스 하나만 조건으로 걸면 하루 364건입니다. 여기에 다른 조건을 겹치면 수가 줄어듭니다. 얼마나 줄어드는지 실제 숫자가 있습니다.
같은 90일 구간에서 삼박자 조건 — 다이버전스에 더해 추세 방향과 위치 조건을 함께 요구한 것 — 을 통과한 건수는 2,263건입니다. 다이버전스 전체 32,763건의 6.9%입니다. 하루로 치면 25건입니다.
| 조건 | 90일 건수 | 하루 평균 |
|---|---|---|
| 5이평 다이버전스만 | 22,617 | 251 |
| 10이평 다이버전스만 | 10,146 | 113 |
| 둘을 합친 전체 | 32,763 | 364 |
| 조건을 겹친 삼박자 | 2,263 | 25 |
여기서 읽을 것은 "6.9%가 좋은 것"이 아니라 조건을 겹치는 값이 기다림으로 치러진다는 사실입니다. 364건을 25건으로 줄이면 손댈 자리가 열네 배 줄어듭니다. 종목 하나만 놓고 보면 더 극단적입니다. 379종목에 2,263건을 고르게 나누면 종목당 90일에 6건, 보름에 한 번꼴입니다. 실제로는 고르지 않아서 이더리움(ETH)이 16건, BNB·QNT·XTZ가 각 14건, ATOM과 GRT가 각 13건입니다. 상위 종목조차 90일에 열몇 번입니다.
매매법을 만들 때 "조건을 몇 개까지 겹칠 것인가"는 취향 문제가 아니라 한 달에 몇 번 손댈 생각인가를 되묻는 질문입니다. 조건을 어떻게 좁히는지는 rsi 다이버전스 검색식을 짜기 전에 정할 네 가지에 따로 정리해 두었습니다.
5이평과 10이평 중 무엇으로 매매하느냐에 따라 횟수가 2.2배 달라집니다
같은 "다이버전스 매매"라는 말을 써도, 무엇과 가격을 비교하는지에 따라 전혀 다른 매매가 됩니다. 5이평 기준 22,617건과 10이평 기준 10,146건은 2.23배 차이입니다. 기준선을 길게 잡을수록 신호가 줄고, 줄어든 만큼 한 건이 붙잡는 구간이 길어집니다. 두 기준이 어떻게 다른지는 5이평 · 10이평 다이버전스에 정의가 있습니다.
종목별로 보면 차이가 더 분명합니다. 5이평 기준 상위는 KSM 82건, YB 81건, 셰브론(CVX) 80건, 세타토큰(THETA) 79건입니다. 10이평 기준 상위는 블러(BLUR) 45건, LINEA 42건, BICO 42건, 더그래프(GRT) 40건입니다. 상위 종목의 얼굴도 다르고 건수의 단위도 다릅니다.
그래서 매매법에 "다이버전스가 뜨면"이라고 적는 것으로는 부족합니다. 어느 기준선의 다이버전스인지를 적어야 같은 매매를 두 번 할 수 있습니다. RSI를 기준으로 삼는 경우도 마찬가지입니다. RSI 다이버전스는 가격과 RSI를 비교하고 이평 다이버전스는 가격과 이동평균선을 비교하므로, 두 목록은 겹치되 같지 않습니다.
상승 쪽이 더 많다는 사실을 매매 규칙으로 옮기면 생기는 착각
방향 분포를 보면 상승 쪽이 꾸준히 많습니다. 5이평 기준 상승 12,348건 대 하락 10,269건, 10이평 기준 상승 5,711건 대 하락 4,435건입니다. 비율로는 각각 54.6%와 56.3%입니다. 삼박자 쪽은 매수 방향 1,385건, 매도 방향 878건으로 61.2%까지 벌어집니다.
이 숫자를 보고 "상승 쪽이 더 잘 맞는다"로 읽으면 안 됩니다. 이건 얼마나 자주 나오는가에 대한 숫자이지 그 뒤에 무슨 일이 일어났는지에 대한 숫자가 아닙니다. 많이 나오는 쪽은 그만큼 흔하다는 뜻이기도 합니다. 어떤 신호를 평가하려면 그 신호가 없을 때의 빈도와 비교해야 하는데, 그 개념이 기저율입니다.
매매 규칙으로 옮길 때 쓸 수 있는 것은 여기까지입니다.
- 상승 쪽 신호는 하락 쪽보다 대략 5.5 대 4.5로 자주 나온다
- 그러므로 상승 쪽만 받으면 손댈 횟수가 하락 쪽만 받을 때보다 많아진다
- 양쪽을 다 받으면 규칙이 두 벌 필요하다 — 하나로 뭉뚱그리면 검증이 안 된다
rsi 다이버전스 자동 매매로 옮기면 사람이 하던 판단이 그대로 비어 있습니다
자동 매매로 옮기겠다는 말은 사람이 눈으로 하던 일을 코드가 대신한다는 뜻입니다. 문제는 눈으로 볼 때는 그냥 넘어가던 판단들이 코드에서는 빈칸으로 남는다는 점입니다. 최소한 이 네 개는 값을 넣어야 돌아갑니다.
- 판정 시각 — 봉 마감 몇 초 뒤에 볼 것인가. 마감 직후 데이터가 도착하기 전에 읽으면 직전 봉을 놓칩니다.
- 워밍업 구간 — 이동평균선과 RSI는 앞선 봉이 일정 수 이상 쌓여야 값이 나옵니다. 신규 상장 종목은 이 구간 동안 신호가 나오면 안 됩니다.
- 동시 신호 배분 — 하루 364건은 같은 시각에 뭉쳐서 옵니다. 한 번에 몇 종목까지 받을지 정하지 않으면 정각마다 수십 건이 한꺼번에 들어옵니다.
- 재판정 규칙 — 같은 종목에서 다음 봉에도 같은 신호가 나오면 새 신호인가 이어지는 신호인가. 이걸 안 정하면 한 자리에서 같은 판정을 반복합니다.
시간봉을 하나로 고정하는 것도 여기에 들어갑니다. 코드는 사람과 달리 "이번엔 4시간봉도 같이 봐야겠다"를 스스로 하지 않으므로, 어느 시간봉에서 판정할지를 고르는 순간 그 값이 매매법의 일부가 됩니다. 이 사이트가 공개하는 것은 9개 시간봉 중 1시간봉과 4시간봉 두 개인데, 둘의 건수 차이는 28,769건 대 6,257건입니다.
다이버전스 매매법이 어긋나는 자리는 대개 추세 한가운데입니다
다이버전스는 가격과 지표가 서로 다른 방향을 가리키는 상태입니다. 그런데 한 방향으로 길게 가는 구간에서는 이 상태가 계속 만들어집니다. 가격이 새 고점을 낼 때마다 지표가 따라오지 못하면 하락 다이버전스가 반복해서 뜨고, 그 구간에서 반대 방향으로 손을 대면 같은 자리에서 여러 번 어긋납니다.
이 문제를 다루는 방식이 히든 다이버전스와 일반 다이버전스를 갈라 보는 것입니다. 일반은 꺾이는 자리를, 히든은 이어지는 자리를 봅니다. 두 종류를 섞어 세면 추세 구간에서 정반대 규칙이 동시에 켜집니다. 네 종류를 어떻게 가르는지는 히든 다이버전스와 일반 다이버전스 차이에 정리했습니다. 다이버전스라는 말 자체의 정의도 거기 링크를 따라가면 나옵니다.
정리하면, 매매법에는 "어떤 상태일 때 이 신호를 아예 받지 않는가"가 들어가야 합니다. 받을 조건만 있고 거를 조건이 없으면 추세 구간에서 계속 손을 대게 됩니다.
그만둘 자리는 신호가 알려 주지 않습니다
다이버전스 신호에는 언제 접을지가 들어 있지 않습니다. 신호는 지금 상태가 어떤 모양인지만 말하고, 거기서 얼마나 버틸지는 별도의 규칙입니다. 그래서 매매법의 마지막 칸은 신호 쪽이 아니라 변동폭 쪽에서 가져와야 합니다. 종목마다 하루에 움직이는 폭이 다르므로 같은 퍼센트를 379종목에 똑같이 붙이면 어떤 종목에서는 너무 좁고 어떤 종목에서는 너무 넓습니다. ATR로 폭을 재고 봉 마감으로 시점을 재는 방식은 코인 손절 기준 정하는 순서에 따로 적어 두었습니다.
횟수 이야기도 여기에 붙습니다. 조건을 느슨하게 잡아 하루 364건 중 많은 수를 받으면, 한 번의 진입과 청산마다 왕복 체결 비용이 붙습니다. 조건을 좁혀 하루 25건으로 줄이는 것은 기다림을 치르는 대신 이 비용을 줄이는 선택이기도 합니다.
매매법을 한 장으로 적으면 다섯 줄입니다
- 판정 시각 — 봉 마감 뒤에만 센다. 진행 중인 봉은 세지 않는다.
- 기준선 — 5이평인가 10이평인가 RSI인가. 하나만 고른다. 5이평은 90일 22,617건, 10이평은 10,146건으로 손댈 횟수가 2.23배 다르다.
- 겹칠 조건 — 몇 겹까지 요구할 것인가. 다이버전스 하나면 하루 364건, 삼박자 수준으로 겹치면 하루 25건이다.
- 거를 조건 — 어떤 상태에서는 아예 받지 않는가. 추세 구간에서 반복해 뜨는 신호를 거르는 칸이다.
- 그만둘 자리 — 신호가 아니라 ATR과 봉 마감에서 가져온다.
이 다섯 줄이 채워지면 같은 매매를 두 번 할 수 있고, 두 번 해 본 뒤에야 무엇을 고칠지 알 수 있습니다. 다섯 줄 중 하나라도 비어 있으면 결과가 나빴을 때 어느 칸 때문인지 가려낼 수 없습니다.
여기 적은 숫자는 바이낸스 무기한 선물 379종목을 90일 동안 같은 기준으로 판정한 기록이며, 신호가 얼마나 자주 나오는지에 대한 것입니다. 그 뒤에 가격이 어떻게 됐는지는 세지 않았고, 이 글 어디에서도 그 얘기를 하지 않습니다.
처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.