돌파 매매 패턴 — 뚫린 뒤 몇 봉을 기다릴지 미리 적는 법

돌파 매매는 모양의 이름이 아닙니다. 박스 상단, 전고점, 삼각수렴의 윗변, 추세선 — 무엇을 그었든 선을 하나 그어 두고 가격이 그 선을 넘어오기를 기다리는 방식 전부를 그렇게 부릅니다. 그래서 돌파 매매 패턴을 검색하면 서로 다른 그림이 잔뜩 나오는데, 정작 실행할 때 막히는 자리는 그림이 아니라 그림에 붙는 숫자들입니다.

막히는 자리는 대개 하나로 모입니다. 뚫린 다음에 얼마나 기다릴 것인가를 안 적어 둔 것입니다. 뚫렸다는 판정은 한 줄로 끝나는데, 뚫린 뒤에 가격이 애매하게 머무는 구간에서는 적어 둔 문장이 없으니 그때그때 다르게 대응하게 됩니다.

이 글은 바이낸스 무기한 선물 382종목을 90일간 기록한 값을 옆에 두고, 돌파 매매에서 미리 적어야 하는 칸들을 순서대로 정리합니다. 패턴 일반의 진입·무효화·관리 네 칸은 패턴 매매 기법 정리에 있으니, 여기서는 돌파 한 가지만 파고듭니다.

어떤 선을 쓰느냐에 따라 돌파가 성립하는 횟수가 달라집니다

같은 차트인데 사람마다 돌파 횟수가 다른 첫 번째 이유는 선의 종류입니다.

사선과 지표선은 가격이 움직이지 않아도 돌파가 일어납니다. 선이 가격 쪽으로 다가오기 때문입니다. 이게 나쁘다는 뜻은 아니지만, 수평선 돌파와 같은 규칙으로 다루면 안 된다는 뜻입니다. 추세선 돌파를 전고점 돌파와 섞어 기록해 두면 나중에 무엇이 어땠는지 구분이 안 됩니다.

선을 긋는 순서 자체는 지지 · 저항 쪽 이야기라 여기서 되풀이하지 않겠습니다. 다만 돌파 매매를 할 거라면 수평선부터 시작하는 편이 낫습니다. 값이 고정돼 있어야 "뚫렸다"와 "아직이다"가 사람 손 없이 갈립니다.

뚫림 판정은 한 줄이면 끝납니다 — 문제는 그다음입니다

꼬리로 볼지 종가로 볼지, 여유폭을 얼마나 줄지는 지지선 저항선 차이에 따로 적어 두었습니다. 요약하면 종가 판정이 횟수는 적고 늦고, 꼬리 판정은 횟수는 많고 빠릅니다. 둘 중 하나를 고르고 안 바꾸면 됩니다.

여기서 하고 싶은 말은 다른 것입니다. 돌파 매매를 배우는 사람들은 이 한 줄에 시간을 거의 다 쓰고, 정작 그 뒤의 세 줄은 비워 둡니다.

• 뚫린 뒤 몇 봉 안에 움직여야 유효로 볼 것인가
• 그 안에 안 움직이면 어떻게 할 것인가
• 되돌아와 선 안쪽으로 들어가면 끝난 것으로 볼 것인가

세 줄이 비어 있으면 돌파 판정 기준을 아무리 정교하게 만들어도 실행은 매번 달라집니다.

몇 봉을 기다릴지가 돌파 매매에서 가장 안 적히는 칸입니다

시간 제한을 안 걸면 돌파 매매는 조용히 다른 매매로 바뀝니다. 뚫렸는데 안 가는 상태로 이틀이 지나면, 그건 더 이상 돌파를 근거로 한 자리가 아닙니다. 근거는 사라졌는데 자리는 남아 있는 상태입니다.

봉 수로 적는 편이 시간으로 적는 것보다 낫습니다. 같은 "3봉"이라도 시간봉에 따라 길이가 달라지는데, 그 달라지는 것이 바로 우리가 원하는 조정이기 때문입니다.

이 표에 정답은 없습니다. 다만 한번 정하면 종목을 바꿔도 같은 값을 쓰는 것이 기록을 비교 가능하게 만듭니다. 1시간봉에서는 3봉, 4시간봉에서는 6봉처럼 시간봉별로 다르게 잡는 것까지는 괜찮지만, 같은 시간봉 안에서 종목마다 다른 값을 쓰기 시작하면 그때부터는 기준이 아니라 기분입니다.

가짜 돌파를 미리 거르는 방법은 생각보다 적습니다

돌파 매매 이야기에서 가장 많이 나오는 말이 가짜 돌파입니다. 그리고 대부분의 설명은 사후입니다 — 뚫고 못 갔으니 가짜였다는 것이라, 그 시점에 쓸 수 있는 말이 아닙니다.

사전에 볼 수 있는 것은 두 가지 정도입니다.

거래량. 돌파 봉의 거래량이 직전 구간보다 눈에 띄게 크냐를 봅니다. 다만 무기한 선물에서는 거래량 자체가 시간대를 크게 탑니다. 같은 종목도 아시아 시간대와 미국 시간대의 기준선이 다르므로, 절대값이 아니라 직전 20봉 대비 몇 배처럼 상대값으로 적어야 종목을 바꿔도 쓸 수 있습니다.

미결제약정. 뚫리는 동안 미결제약정이 늘었다면 새 자금이 들어온 것이고, 줄었다면 기존 자리가 정리되면서 밀린 것에 가깝습니다. 어느 쪽이 더 낫다고 말하려는 게 아니라, 두 경우는 그 뒤의 움직임이 다르게 생겼으니 구분해 기록하자는 것입니다. 몇 퍼센트부터 "늘었다"로 볼지는 미결제약정 변화 기준 잡는 법에 정리해 두었습니다.

거래량과 미결제약정을 둘 다 본다고 가짜 돌파가 사라지지는 않습니다. 걸러지는 것은 일부이고, 대신 걸러내는 만큼 기회도 같이 줄어듭니다. 이 맞바꿈을 인정하지 않으면 조건은 계속 늘어나기만 합니다.

돌파 직후의 손절선은 뚫은 선 바로 아래가 아닙니다

돌파 매매에서 가장 흔한 배치는 뚫은 선 바로 아래입니다. 논리는 깔끔한데 실제로는 자주 스칩니다. 돌파 직후의 봉은 평소보다 길고, 되돌림이 선을 살짝 넘어갔다 오는 일이 잦기 때문입니다.

그래서 폭은 선이 아니라 그 종목의 변동폭으로 잡습니다. ATR이 그 용도입니다. 같은 선을 뚫어도 ATR이 큰 종목은 더 멀리 둬야 하고, 그만큼 배수를 줄여야 잃는 금액이 같아집니다. 폭과 배수를 따로 정할 수 없다는 이야기는 손절 기준 잡는 법에 자세히 적었습니다.

90일 기록에서 5이평 다이버전스가 가장 많이 잡힌 KSM은 84건, 10이평 쪽 상위인 GRT는 43건이었습니다. 같은 90일, 같은 유니버스인데 종목별로 조건이 성립한 횟수가 이만큼 벌어집니다. 돌파의 빈도도 마찬가지로 종목마다 다르니, 한 종목에서 맞춰 놓은 폭을 다른 종목에 그대로 옮기면 어긋납니다.

시간봉을 안 정하면 같은 자리가 하루에 여러 번 돌파로 잡힙니다

이게 돌파 매매에서 기록이 망가지는 가장 흔한 경로입니다. 5분봉에서 뚫렸고, 1시간봉에서는 아직이고, 4시간봉에서는 애초에 그 선이 없습니다. 어느 쪽을 본 것인지 적어 두지 않으면 나중에 같은 상황을 다시 만들 수 없습니다.

빈도 차이는 기록으로도 드러납니다. 90일 동안 공개 구간에서 조건이 성립한 35,513건 중 1시간봉이 29,176건, 4시간봉이 6,337건이었습니다. 약 4.6배입니다. 돌파 자체를 센 숫자는 아니지만, 시간봉을 한 칸 내릴 때 손에 들어오는 후보의 양이 어떻게 달라지는지는 같은 방향으로 움직입니다.

한 칸 내리면 기회가 네 배 넘게 늘어나는 대신 거르는 일도 네 배 넘게 늘어납니다. 어느 쪽을 택할지는 하루에 몇 번 화면을 볼 수 있느냐로 정하는 편이 현실적입니다. 4시간봉을 기본으로 두는 이유는 비트코인 4시간봉을 기준 시간봉으로 쓰는 이유에 적어 두었습니다. 참고로 내부에서 돌리는 시간봉은 9개이고 화면에 공개하는 것은 1시간봉과 4시간봉 둘입니다.

여러 종목이 같은 시각에 함께 뚫릴 때

돌파 매매를 종목 하나로 연습하다가 감시 목록을 늘리면 반드시 만나는 상황입니다. 봉이 마감되는 순간 여러 종목이 동시에 조건을 채웁니다. 우연이 아니라 구조입니다 — 종가로 판정하는 이상 판정 시각이 봉 마감 시각으로 모일 수밖에 없습니다.

바이낸스 무기한 선물 4시간봉은 KST 01·05·09·13·17·21시에 마감됩니다. 4시간봉으로 돌파를 본다면 하루에 볼 시각이 여섯 번으로 정해져 있다는 뜻이고, 그 여섯 번에 후보가 몰립니다. 시각 계산은 봉 마감 시각 정리에 있습니다.

그러면 몰린 것 중에 무엇을 볼 것인가가 새 문제가 됩니다. 여기서 흔히 하는 실수는 가장 많이 움직인 것을 고르는 것입니다. 가장 많이 움직였다는 건 이미 멀리 갔다는 뜻이기도 합니다. 차라리 동시에 몇 개가 뚫렸는지를 먼저 세는 편이 낫습니다. 382종목 중 한둘이 뚫린 날과 수십 개가 함께 뚫린 날은 성격이 다르고, 후자는 개별 종목의 선보다 시장 전체가 움직인 결과에 가깝습니다.

조건 신호는 방아쇠가 아니라 후보를 줄이는 자리에 붙입니다

돌파와 별개로 돌아가는 조건 신호를 합치려는 시도를 자주 봅니다. 순서를 거꾸로 하면 잘 안 됩니다. 신호가 뜬 종목에서 돌파를 찾는 게 아니라, 돌파가 난 종목 중에 신호도 같이 있는 것만 남기는 방향이 기록하기 쉽습니다.

90일 기준으로 삼박자 조건은 2,280건 성립했습니다. 매수 방향 1,362건, 매도 방향 918건입니다. 같은 기간 5이평 다이버전스는 22,945건, 10이평 다이버전스는 10,288건이었습니다. 조건이 좁을수록 건수가 확 줄어드는 것이 보입니다.

이 숫자들은 어느 조건이 더 나은지를 말해 주지 않습니다. 말해 주는 것은 하루에 몇 개를 보게 될지입니다. 2,280건을 90일로 나누면 하루 25건 남짓이고, 22,945건은 하루 250건이 넘습니다. 돌파 매매의 후보를 줄이려고 붙이는 조건이라면 앞쪽이 쓸모 있고, 놓치기 싫다면 뒤쪽이 맞습니다. 어느 쪽이든 화면에서 세어 보고 정할 수 있는 값입니다.

주식에서 쓰던 돌파 규칙을 무기한 선물로 옮길 때 바뀌는 것

• 갭이 없습니다. 주식 돌파 매매의 상당 부분은 시초가 갭을 다루는 규칙인데, 24시간 돌아가는 시장에는 그 자리가 없습니다. 대신 마감 없이 이어지는 봉에서 어디를 하루의 시작으로 볼지를 정해야 합니다.
• 양방향입니다. 아래로 뚫리는 것도 같은 규칙으로 다룰 수 있습니다. 다만 기록해 보면 위아래가 대칭이 아닙니다 — 삼박자 2,280건만 봐도 매수 1,362 대 매도 918로 갈립니다.
• 보유 비용이 있습니다. 뚫린 뒤 며칠 들고 있으면 펀딩비가 붙습니다. 몇 봉 안에 정리하는 규칙이라면 영향이 작지만, 시간 제한을 안 걸어 둔 채로 버티는 경우에는 여기서 새어 나갑니다.
• 종목 수가 다릅니다. 382종목을 같은 기준으로 훑으면 매일 무언가는 뚫려 있습니다. 조건이 아니라 개수로 압도당하는 쪽이 먼저 옵니다.

자주 어긋나는 세 가지

뚫린 뒤에 선을 다시 긋는 것. 안 가니까 선을 조금 위로 옮기고, 그러면 아직 안 뚫린 상태가 됩니다. 이러면 기록이 남지 않습니다. 선을 옮기려면 그 전에 이전 시도를 실패로 닫아야 합니다.

돌파 봉의 종가에 들어가지 못했다고 다음 봉에서 그냥 따라 들어가는 것. 이건 다른 진입 방식이고 폭도 달라야 합니다. 같은 기록에 섞어 두면 나중에 둘 다 평가할 수 없게 됩니다.

진행 중인 봉의 모양으로 판정하는 것. 1시간봉은 정각이 되기 전까지 계속 바뀝니다. 30분 지점에서 뚫려 보이던 것이 마감에서는 안 뚫린 것으로 끝나는 일이 흔합니다. 판정은 마감된 봉으로만 합니다.

정리

돌파 매매 패턴에서 실제로 적어야 하는 칸은 다섯입니다. 어떤 선을 쓰는가, 뚫림을 무엇으로 판정하는가, 몇 봉을 기다리는가, 안 가면 어떻게 하는가, 폭을 무엇으로 재는가. 모양 이름은 첫 칸을 고르는 데만 쓰입니다.

숫자는 두 개만 기억해도 충분합니다. 1시간봉과 4시간봉의 성립 건수 차이가 약 4.6배라는 것, 그리고 조건을 좁히면 90일 22,945건이 2,280건으로 줄어든다는 것. 돌파 매매에서 고르는 것은 결국 이 양쪽 어딘가이고, 그건 화면에서 세어 보고 정할 수 있는 값입니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.