차트 패턴 매매 기법을 규칙으로 바꾸는 법 — 모양 다음에 채워야 하는 네 칸

패턴 매매를 배우는 사람은 거의 전부 같은 순서로 갑니다. 쌍바닥과 깃발을 외우고, 차트에서 그 모양을 찾아내고, 그다음에 멈춥니다. 모양은 보이는데 손이 안 나가기 때문입니다.

멈추는 이유는 패턴을 덜 배워서가 아닙니다. 패턴 매매 기법이라는 말이 실제로 가리키는 것은 모양 목록이 아니라 모양 다음에 붙는 네 칸이고, 그 네 칸은 어느 책에도 내 종목·내 시간봉에 맞는 값으로는 적혀 있지 않습니다. 이 글은 그 네 칸을 무엇으로 채우는지, 그리고 주식에서 쓰던 패턴 매매 기법을 무기한 선물로 옮길 때 값이 어떻게 달라지는지를 바이낸스 379종목 90일 기록과 함께 정리합니다.

모양을 찾아내는 쪽, 즉 검색식을 세우고 패턴 이름을 숫자로 옮기는 순서는 차트 패턴 검색하는 법에 따로 적어 두었습니다. 이 글은 찾은 다음부터입니다.

패턴 매매 기법에서 패턴은 네 칸 중 한 칸입니다

실행 가능한 규칙 하나는 최소한 이렇게 생겼습니다.

패턴 이름은 첫 칸 하나를 채울 뿐입니다. 쌍바닥을 정확히 판별해도 나머지 세 칸이 비어 있으면 그건 기법이 아니라 관찰입니다. 그리고 실제로 사람마다 결과가 갈리는 지점은 거의 언제나 두 번째와 세 번째 칸입니다 — 같은 쌍바닥을 보고 한 사람은 목선 돌파에서, 다른 사람은 두 번째 저점 근처에서 들어갑니다. 두 사람은 같은 패턴을 쓰고 있지만 같은 매매를 하고 있지 않습니다.

진입을 어디로 잡느냐가 기법의 이름을 가릅니다

차트 패턴 매매에서 진입 방식은 크게 셋입니다. 셋은 우열이 아니라 무엇을 포기하는가가 다릅니다.

• 확정 진입(돌파) — 목선이나 수렴 구간을 벗어난 봉이 마감된 뒤에 들어갑니다. 패턴이 아니었던 경우를 가장 많이 걸러내지만, 벗어나는 그 봉의 폭만큼 불리한 가격에 들어갑니다. 변동이 큰 종목일수록 이 폭이 큽니다.
• 되돌림 진입 — 벗어난 뒤 그 선까지 되돌아오면 들어갑니다. 가격은 유리하지만 되돌아오지 않는 경우가 있어 안 들어가지는 매매가 생깁니다. 이 방식을 쓰려면 "몇 봉 안에 안 오면 취소"를 같이 적어야 합니다.
• 선취 진입 — 패턴이 완성되기 전에 들어갑니다. 가격은 가장 유리하지만, 완성되지 않은 모양에 들어가는 것이므로 무효화 조건 없이는 성립하지 않습니다.

여기서 중요한 것은 셋 중 하나를 고르는 일이 아니라, 고른 뒤 그걸 바꾸지 않는 일입니다. 확정 진입으로 정해 놓고 가격이 멀어 보일 때만 선취로 넘어가면 기록이 섞여서 나중에 무엇이 문제였는지 구분할 수 없게 됩니다.

진입 시각은 마감된 봉을 기준으로 잡습니다. 진행 중인 봉의 모양은 마감될 때까지 계속 바뀌고, 이걸 리페인팅이라고 합니다. 바이낸스 무기한 선물 4시간봉은 KST 01·05·09·13·17·21시에 마감되므로, 4시간봉으로 패턴 매매를 한다면 판단 시각도 그 여섯 개 중 하나여야 합니다.

무효화 조건은 진입보다 먼저 적습니다

패턴 매매에서 가장 자주 빠지는 칸이 이겁니다. "쌍바닥이면 산다"는 적어 두면서 "무엇을 보면 쌍바닥이 아니었다고 인정하는가"는 안 적습니다. 그런데 이 문장이 없으면 진입 조건도 사실은 정해지지 않은 것입니다.

무효화는 가격 한 줄로 쓰는 것이 가장 덜 흔들립니다.

• 쌍바닥 — 두 저점 중 낮은 쪽이 종가로 깨지면 무효
• 헤드앤숄더 — 목선을 벗어난 뒤 다시 목선 안쪽으로 종가가 들어오면 무효
• 삼각수렴 — 벗어난 방향과 반대편 변을 종가가 넘으면 무효
• 깃발 — 직전 상승 구간의 시작점까지 되돌리면 무효

"종가로"라는 말이 붙은 이유가 있습니다. 장중에 잠깐 찍고 돌아오는 값까지 무효로 치면 거의 모든 패턴이 하루에도 몇 번씩 무효가 됩니다. 지지·저항 자리를 꼬리로 볼지 종가로 볼지는 취향이 아니라 규칙이고, 한번 정하면 종목마다 바꾸지 않습니다.

무효화 가격이 정해지면 손절 자리는 대체로 거기서 따라 나옵니다. 패턴 구조에서 뽑은 자리에 변동폭(ATR) 만큼의 여유를 더하는 식이 흔한데, 여유를 얼마나 둘지와 그것이 수량에 어떻게 연결되는지는 손절 기준 정하는 법에 순서대로 적어 두었습니다.

같은 패턴도 시간봉을 바꾸면 다른 매매가 됩니다

패턴 매매 기법을 설명하는 글에서 시간봉이 빠져 있으면 그 기법은 절반만 적힌 것입니다. 모양은 시간봉을 바꿔도 비슷하게 생기지만, 그 모양 하나를 처리하는 데 드는 시간과 비용이 완전히 달라지기 때문입니다.

공개 기록으로 보면 지난 90일에 1시간봉에서 28,956건, 4시간봉에서 6,363건이 남았습니다. 같은 379종목, 같은 규칙입니다. 1시간봉 쪽이 4.55배 많습니다. 이 배수는 1시간봉이 더 좋다는 뜻이 아니라 같은 기간에 판단해야 할 자리가 4.55배 늘어난다는 뜻입니다.

패턴 매매로 옮겨 놓고 보면 차이가 이렇게 나타납니다.

1. 1시간봉 쌍바닥은 두 저점 사이가 몇 시간입니다. 4시간봉 쌍바닥은 며칠입니다.
2. 무효화 확인 주기가 1시간과 4시간으로 다릅니다. 같은 손절 폭이라도 붙잡고 있는 시간이 다릅니다.
3. 진입 횟수가 다르니 왕복 비용이 쌓이는 속도도 다릅니다.

그래서 "이 패턴 매매 기법은 어떻더라"는 식의 이야기는 시간봉을 말하지 않으면 성립하지 않습니다. 시간봉을 조건 맨 앞에 적어 두는 습관이 나중에 기록을 읽을 때 대부분의 혼란을 없애 줍니다.

짧은 패턴일수록 비용이 먼저 도착합니다

패턴 매매 기법은 대체로 "작은 폭을 여러 번"으로 흐릅니다. 모양이 자주 나오는 쪽이 재미있기 때문입니다. 그런데 왕복 수수료는 횟수에 비례해서 붙습니다.

노리는 폭이 0.5%인 기법과 3%인 기법은 같은 비용을 내도 체감이 다릅니다. 앞쪽은 비용이 목표 폭의 상당 부분을 차지하고, 뒤쪽은 일부입니다. 그러니 패턴을 고를 때 "이 패턴이 만드는 폭이 내 비용의 몇 배인가"를 먼저 계산해 보는 편이 낫습니다. 이 배수가 작으면 기법이 틀려서가 아니라 구조적으로 남기 어렵습니다. 왕복을 두 번 세는 법과 손익분기 가격을 뽑는 식은 선물 거래 수수료가 얼마나 드는가에 정리해 두었습니다.

포지션을 하루 넘겨 들고 가는 패턴이라면 펀딩비도 같이 셉니다. 8시간마다 정산되므로 3일을 들고 있으면 아홉 번 지나갑니다. 4시간봉 이상에서 도는 패턴 매매는 이 항목이 빠지면 계산이 맞지 않습니다.

주식 패턴 매매 기법을 코인으로 옮길 때 규칙에서 바뀌는 것

패턴의 모양보다 규칙 쪽에서 더 많이 바뀝니다.

하루의 시작과 끝이 없습니다. 주식 패턴 매매 기법에는 "장 초반에는 들어가지 않는다", "종가 부근에 정리한다" 같은 시간 규칙이 섞여 있습니다. 무기한 선물은 24시간 돌아가므로 이 규칙들이 그대로는 옮겨지지 않습니다. 옮기려면 "어느 시각대를 피할지"를 직접 정해야 하는데, 정하지 않으면 잠자는 동안 생긴 패턴을 아침에 뒤늦게 보게 됩니다.

양방향입니다. 주식 패턴 목록은 대체로 오르는 쪽에 무게가 실려 있습니다. 무기한 선물에서는 같은 패턴의 뒤집힌 모양도 그대로 규칙이 됩니다. 다만 두 방향이 같은 빈도로 나오지는 않습니다. 90일 기록에서 5이평 기준 신호는 상승 12,614건·하락 10,202건, 10이평 기준은 상승 5,776건·하락 4,440건입니다. 삼박자는 매수 1,400건·매도 887건입니다. 세 종류 모두 한쪽이 더 많습니다.

종목 성격이 섞여 있습니다. 삼박자 90일 상위에는 이더리움(ETH) 17건 옆에 TSMC(TSM) 14건이 함께 올라 있습니다. 이름은 주식이지만 봉은 코인 시장 시간표로 그려집니다. 주식 차트에서 익숙하던 갭 관련 패턴들이 여기서는 왜 성립하지 않는지는 앞에 걸어 둔 차트 패턴 검색 편에 적어 두었습니다.

조건 신호를 패턴 매매의 방아쇠로 쓰는 법

모양을 눈으로 찾는 대신, 숫자 조건으로 걸러 둔 목록에서 시작할 수도 있습니다. 379종목을 매 봉마다 같은 규칙으로 판정해 둔 기록이 있으면 사람이 보는 차트 수가 줄어듭니다.

지난 90일 기준으로 5이평 다이버전스는 22,816건, 10이평 기준은 10,216건, 삼박자는 2,287건이 쌓였습니다. 기준선을 5봉에서 10봉으로 옮기면 건수가 2.23배 줄고, 세 조건을 겹쳐 놓은 삼박자는 다시 그 5분의 1 아래로 떨어집니다. 조건을 좁힐수록 목록이 짧아진다는 것을 숫자로 확인할 수 있습니다.

이 목록을 패턴 매매에 붙이는 순서는 이렇게 됩니다.

1. 조건 목록에서 오늘 볼 종목을 추립니다 — 379개가 아니라 몇 개가 됩니다.
2. 추린 종목의 차트에서만 모양을 확인합니다. 모양이 없으면 넘어갑니다.
3. 모양이 있으면 앞에서 정한 네 칸을 그 종목의 가격으로 채웁니다.

순서가 반대면, 즉 모양을 먼저 찾고 조건을 나중에 대면 이미 마음에 든 종목을 정당화하는 절차가 되기 쉽습니다. 거르는 것을 앞에 두는 이유가 그것입니다.

기록은 패턴 이름이 아니라 숫자로 남깁니다

"쌍바닥, 진입, 손절" 세 단어만 적힌 기록은 두 달 뒤에 아무것도 알려 주지 않습니다. 최소한 이 정도는 한 줄에 같이 들어가야 나중에 읽힙니다.

마지막 줄이 특히 중요합니다. "그 외"가 많으면 기법의 문제가 아니라 규칙을 안 지킨 것이므로, 규칙을 고치기 전에 그 사실부터 보이는 게 낫습니다. 같은 이유로 안 들어간 자리도 남겨 두면 좋습니다 — 되돌림 진입을 쓰는데 되돌아오지 않아 놓친 자리가 몇 개인지는 그 기법을 계속 쓸지 판단하는 데 직접 쓰입니다.

자주 묻는 것

패턴을 몇 개나 외워야 하나요. 개수보다 한 패턴의 네 칸을 끝까지 채워 본 경험이 먼저입니다. 하나를 완전한 규칙으로 만들어 두면 두 번째 패턴은 방아쇠 칸만 바꾸면 됩니다.

여러 패턴을 겹쳐 쓰면 나아지나요. 겹칠수록 나오는 자리가 줄어듭니다. 22,816건이 조건 하나를 더하면 10,216건, 세 개를 겹치면 2,287건이 되는 것과 같은 일입니다. 줄어든 것이 좋아진 것인지는 별개의 질문이고, 줄었다는 사실만 확실합니다.

패턴 매매 기법을 과거 차트로 확인해 봐도 되나요. 확인 자체는 필요하지만, 오른쪽이 이미 그려진 차트에서는 모양이 실제보다 선명합니다. 진행 중인 봉을 빼고 마감된 봉만 쓰는 것, 그리고 이어 붙인 구간을 서로 다른 표본으로 세지 않는 것 두 가지는 반드시 지켜야 합니다.

시간봉은 어느 쪽으로 시작하는 게 낫나요. 1시간봉은 자리가 4.55배 많이 나오므로 규칙을 시험해 보기엔 빠르지만 비용도 그만큼 빨리 쌓입니다. 규칙을 아직 안 정한 단계라면 4시간봉 쪽이 한 건을 끝까지 따라가 보기에 낫습니다.

정리

• 패턴 매매 기법은 모양 목록이 아니라 방아쇠·진입·무효화·관리 네 칸입니다. 패턴 이름은 첫 칸입니다.
• 진입 방식(확정·되돌림·선취)은 무엇을 포기하느냐가 다릅니다. 고른 뒤 바꾸지 않는 것이 고르는 것보다 중요합니다.
• 무효화 가격을 진입보다 먼저, 종가 기준으로 한 줄에 적습니다.
• 시간봉을 안 적은 기법은 절반만 적힌 것입니다 — 1시간봉 28,956건과 4시간봉 6,363건은 같은 규칙에서 나온 서로 다른 일거리입니다.
• 노리는 폭이 비용의 몇 배인지 먼저 계산합니다. 짧은 패턴일수록 비용이 먼저 도착합니다.
• 조건으로 걸러 놓은 목록을 앞에 두고 모양을 뒤에 둡니다. 순서가 반대면 정당화가 됩니다.

네 칸을 한 번 채워 두면 그다음 패턴부터는 첫 칸만 바꾸면 됩니다. 시작은 패턴을 늘리는 쪽이 아니라 하나를 끝까지 적어 보는 쪽입니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.