데드크로스 차트 보는 순서 — 주식 데드크로스를 코인에 옮길 때 달라지는 것

데드크로스는 한 문장으로 설명됩니다. 짧은 평균선이 긴 평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 자리입니다. 그런데 이 설명을 듣고 차트를 열면 대개 그다음에서 막힙니다. 어느 두 선을 말하는 건지, 어느 시간봉에서 보라는 건지가 빠져 있기 때문입니다. 그 두 가지를 어떻게 정하느냐에 따라 같은 종목, 같은 날짜에서 데드크로스가 있기도 하고 없기도 합니다.

평균선 자체의 뜻이 먼저 필요하다면 이동평균선에 정리되어 있습니다. 이 글은 그다음 이야기입니다. 데드크로스 차트를 실제로 열었을 때 무엇을 먼저 정하고 무엇을 세야 하는지를, 바이낸스 USDⓈ-M 무기한 선물 349종목의 최근 90일 기록과 함께 적습니다.

데드크로스 현상은 사건이 아니라 설정값입니다

교차라는 말이 오해를 부릅니다. 어떤 일이 일어난 것처럼 들리지만, 실제로 일어난 일은 두 평균값의 대소가 뒤바뀐 것뿐입니다. 그 두 평균이 무엇인지는 정해져 있지 않습니다.

주식 화면에서 흔히 쓰는 조합은 50일선과 200일선입니다. 단기 매매 쪽에서는 5일선과 20일선을 얹기도 하고, 20일선과 60일선을 보기도 합니다. 한 차트에 5·20·60을 전부 올려놓으면 교차는 세 쌍에서 각각 따로 일어납니다. 5와 20이 교차한 날, 20과 60이 교차한 날, 5와 60이 교차한 날이 전부 다릅니다. 셋 중 어느 것을 데드크로스라고 부를지는 보는 사람이 정하는 것이지 차트가 정해 주지 않습니다.

그래서 "데드크로스가 떴다"는 말만으로는 정보가 거의 없습니다. 기준을 함께 말하지 않으면 두 사람이 각자 다른 화면을 보면서 같은 단어를 씁니다.

기준선을 바꾸면 잡히는 자리의 수가 얼마나 달라지는지는 다른 지표에서도 똑같이 확인됩니다. 이 사이트는 다이버전스를 5이평 기준과 10이평 기준으로 나눠서 따로 기록하는데, 90일 동안 5이평 기준이 20,840건, 10이평 기준이 9,140건이었습니다. 2.28배입니다. 판정 규칙은 같고 기준선 하나만 바꿨는데 잡히는 자리가 두 배 넘게 벌어집니다. 두 기준을 왜 나눠 놓았는지는 5이평 · 10이평 다이버전스에 적어 두었습니다.

데드크로스도 사정이 같습니다. 50일과 200일로 보면 몇 달에 한 번 볼까 말까 한 장면이고, 5일과 20일로 보면 훨씬 자주 나옵니다. 둘 중 하나가 진짜 데드크로스인 게 아니라 관측 범위가 다른 것입니다.

주식 데드크로스를 코인 차트로 옮기면 밀도가 달라집니다

데드크로스라는 말은 주식 쪽에서 먼저 자리를 잡았고, 그 감각을 그대로 코인 차트에 가져오면 어긋나는 부분이 생깁니다. 어긋나는 지점은 판정이 몇 번 일어나느냐입니다.

주식은 일봉 하나가 하루에 한 번 닫힙니다. 주말과 휴장일에는 아예 닫히지 않습니다. 그러니 교차 여부를 새로 계산할 기회가 한 달에 스무 번 남짓입니다. 코인 시장은 쉬지 않고, 1시간봉을 보면 하루에 24번 닫힙니다. 4시간봉이라도 하루 6번입니다.

이 차이는 기록량에 그대로 나타납니다. 같은 90일 동안 감시한 결과가 1시간봉에서 26,416건, 4시간봉에서 5,446건이었습니다. 4.85배 차이입니다. 판정 횟수가 24 대 6이니 자연스러운 결과지만, 화면 앞에 앉은 사람 입장에서는 체감이 꽤 다릅니다.

내부에서는 6개 시간봉을 돌리고 그중 1시간봉과 4시간봉을 공개합니다. 표에서 주식 일봉 칸을 비워 둔 이유는 이 사이트가 주식 일봉을 감시하지 않기 때문입니다. 없는 숫자를 넣느니 비워 두는 편이 낫습니다.

정리하면, 주식에서 데드크로스가 드문 장면이었던 것은 그 현상이 특별해서가 아니라 판정 기회가 적어서인 쪽이 큽니다. 같은 이름을 코인 1시간봉에 붙이면 훨씬 흔한 장면이 됩니다. 주식에서 익힌 "이건 좀처럼 안 나오는 그림"이라는 감각을 그대로 옮기면 여기서 어긋납니다.

데드크로스가 항상 늦게 오는 이유

평균은 지나간 값으로 만듭니다. 20일 이동평균이라면 오늘 값과 열흘 전 값이 같은 무게로 들어가 있습니다. 어제 가격이 크게 밀렸어도 나머지 열아홉 개가 그대로면 평균은 조금밖에 안 움직입니다.

짧은 선일수록 최근 값의 비중이 크니 먼저 꺾이고, 긴 선은 한참 뒤에 따라 내려옵니다. 두 선이 실제로 교차하려면 짧은 선이 긴 선 아래로 완전히 내려가야 하고, 그때쯤이면 가격은 이미 여러 번 밀린 뒤입니다. 교차는 하락이 시작됐다는 신호라기보다 하락이 일정 기간 이어졌다는 계산 결과에 가깝습니다.

늦다는 게 결함은 아닙니다. 늦은 대신 자잘한 흔들림에 덜 반응합니다. 반대로 짧은 기준은 빨리 반응하는 대신 자주 뒤집힙니다. 앞서 본 20,840건 대 9,140건이 그 성격 차이를 그대로 보여 줍니다. 5이평 기준으로 잡힌 자리 중 상당수는 10이평 기준까지 오지 않고 그대로 끝납니다.

어느 쪽이 낫다고 말하기는 어렵습니다. 빨리 알고 자주 틀리는 쪽과 늦게 알고 덜 흔들리는 쪽 중에 고르는 문제인데, 이건 지표의 성능 문제가 아니라 본인이 하루에 화면을 몇 번 볼 수 있느냐에 더 가깝습니다.

데드크로스 차트를 볼 때의 순서

어느 시간봉인지 먼저 적어 둔다

1시간봉에서 교차가 났다고 4시간봉에서도 난 것은 아닙니다. 4시간봉에서는 아직 짧은 선이 위에 있는 경우가 흔합니다. 어느 쪽이 옳으냐의 문제가 아니라, 두 화면을 섞어 놓고 하나의 판단인 것처럼 쓰면 안 된다는 문제입니다. 메모할 때 종목 이름 옆에 시간봉을 같이 적어 두는 것만으로 나중에 헷갈릴 일이 줄어듭니다.

그 봉이 닫혔는지 본다

진행 중인 봉의 값으로 계산한 평균은 봉이 닫힐 때까지 계속 움직입니다. 장중에 교차한 것처럼 보였다가 마감 무렵 되돌아가는 일이 드물지 않습니다. 특히 아래꼬리가 길게 남는 봉에서 자주 생깁니다.

이 사이트가 봉이 닫힌 뒤에만 기록을 남기는 이유가 여기 있습니다. 자세한 사정은 확정 시각과 리페인팅에 적어 두었고, 시간봉별로 몇 시에 닫히는지는 봉 마감 시간 정리에 있습니다.

교차인지 배열인지 구분한다

데드크로스는 순간이고, 역배열은 상태입니다. 교차는 하루에 끝나지만 배열은 몇 주씩 이어질 수 있습니다. 교차가 난 날짜 하나만 보고 판단하면 그 뒤로 배열이 어떻게 유지됐는지는 놓칩니다.

배열 쪽을 어떻게 볼지는 역배열에서 무엇을 세야 하는지에 따로 정리해 두었습니다. 요약하자면 배열은 "지금 어느 쪽인가"보다 "얼마나 오래 그랬는가"를 재는 데 쓰는 편이 낫습니다.

데드크로스 구간에서 실제로 기록되는 것들

교차 자체는 세지 않지만, 짧은 평균이 아래로 내려간 구간에서 어떤 표시가 얼마나 나오는지는 기록이 남아 있습니다.

하락 방향이 5이평 기준 8,860건, 10이평 기준 3,712건입니다. 전체의 42.5%와 40.6%로, 두 기준 모두 상승 방향보다 적습니다. 하락 국면인데 하락 방향 표시가 더 적은 게 이상해 보일 수 있는데, 표시가 성립하는 조건 자체가 방향마다 다르기 때문입니다. 개수를 시장 분위기의 온도계처럼 읽으면 여기서 어긋납니다.

종목별로 보면 어떤 종목에 기록이 몰리는지가 드러납니다.

MEGA가 90일에 83건이면 하루에 한 번꼴입니다. 이걸 종목의 우열로 읽으면 곤란합니다. 많이 흔들렸다는 뜻에 가깝고, 개수만으로 종목을 고르면 목록이 변동 큰 쪽으로만 채워집니다.

조건이 겹치는 자리는 훨씬 드뭅니다. 삼박자는 같은 90일에 1,882건이었고 매수 쪽 1,309건, 매도 쪽 573건입니다. 349종목으로 나누면 종목 하나당 5.4건, 열엿새에 한 번꼴입니다. QNT가 17건으로 가장 많고 코스모스(ATOM)가 13건입니다. 20,840건짜리 표시와 1,882건짜리 표시를 같은 무게로 다루면 흔한 쪽이 판단의 대부분을 차지하게 됩니다.

자주 나오는 오해 세 가지

"데드크로스가 떴으니 하락이다"

교차는 이미 지나간 며칠의 평균값을 계산한 결과입니다. 앞으로에 대한 진술이 아니라 뒤로에 대한 요약입니다. 특히 5일과 20일처럼 짧은 조합에서는 며칠 만에 다시 뒤집히는 일이 흔합니다. 짧은 기준이 예민하다는 것은 자주 뒤집힌다는 뜻이기도 합니다.

"골든크로스가 뜰 때까지 기다리면 된다"

같은 늦음이 반대 방향에서도 작동합니다. 짧은 선이 다시 긴 선 위로 올라서려면 가격이 이미 상당히 회복돼 있어야 합니다. 데드크로스의 늦음이 불만이었다면 골든크로스의 늦음도 같은 크기로 불만일 수밖에 없습니다. 한쪽만 늦고 다른 쪽은 빠른 설정은 없습니다.

"긴 이평선을 쓰면 더 정확하다"

긴 쪽은 덜 흔들릴 뿐 더 맞는 것이 아닙니다. 5이평 기준 20,840건과 10이평 기준 9,140건 중에 어느 쪽이 정확한지는 이 숫자만으로 말할 수 없습니다. 이 사이트가 두 기준을 합치지 않고 끝까지 나눠서 보여 주는 이유이기도 합니다. 하나로 합치면 어느 관측 범위에서 나온 자리인지가 사라집니다.

정리

• 데드크로스는 사건이 아니라 설정값입니다. 어느 두 선인지, 어느 시간봉인지를 정하지 않으면 같은 차트에서 있기도 하고 없기도 합니다
• 기준선을 바꾸면 잡히는 자리 수가 크게 달라집니다. 다이버전스 기록으로 보면 5이평 기준 20,840건, 10이평 기준 9,140건으로 2.28배입니다
• 주식 일봉은 하루 한 번 닫히고 코인 1시간봉은 24번 닫힙니다. 90일 기록도 26,416건 대 5,446건으로 4.85배 차이입니다. 주식에서 익힌 희소성 감각이 그대로 옮겨지지 않습니다
• 교차는 구조상 항상 늦습니다. 늦는 대신 덜 흔들리는 것이고, 빠르면서 안 뒤집히는 설정은 없습니다
• 봉이 닫혔는지부터 확인하세요. 장중에 교차했다가 마감에 되돌아가는 일이 자주 있습니다

교차 자체는 종목 화면에서 이평선을 겹쳐 보면 바로 확인됩니다. 이 사이트가 기록으로 남기는 것은 다이버전스와 삼박자이고, 최근 48시간분은 회원 전용, 그 이전 90일은 전부 공개입니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.