골든크로스 매매법을 찾아보면 대부분 한 문장으로 끝납니다. 짧은 평균선이 긴 평균선을 위로 뚫으면 사고, 아래로 뚫으면 판다. 틀린 말은 아닌데, 실제로 주문 창을 열면 그 문장으로는 정해지지 않는 칸이 네 개쯤 남습니다. 언제 들어가는지, 얼마에 들어가는지, 어디서 손절하는지, 언제 나오는지.
이 글은 그 네 칸을 순서대로 채웁니다. 바이낸스 USDⓈ-M 무기한 선물의 1시간봉·4시간봉, 5봉·20봉 SMA 조합을 예로 들지만 숫자만 바꾸면 EMA나 다른 기간에도 그대로 옮겨집니다. 평균선 자체의 뜻은 이동평균선에, 두 교차가 몇 봉 간격으로 번갈아 뜨는 구간은 골든크로스와 데드크로스가 번갈아 뜰 때에 따로 정리해 두었습니다.
골든크로스 매매는 차트보다 시간표에서 시작합니다
교차 하나가 주문 하나로 바뀌기까지는 단계가 있습니다. 차트에서는 한 점처럼 보이지만 시간으로 펼치면 이렇습니다.
- 교차 봉이 진행되는 동안 — 두 선이 겹쳤다 떨어졌다 합니다. 아직 아무것도 정해지지 않았습니다
- 교차 봉이 마감되는 순간 — 그 봉의 종가로 두 평균선이 계산되고, 짧은 선이 위에 있으면 그때 골든크로스가 확정됩니다
- 다음 봉이 열리는 순간 — 실제로 주문을 넣을 수 있는 가장 이른 시점입니다
- 주문이 체결되는 순간 — 시장가면 거의 바로, 지정가면 언제가 될지 모릅니다
1시간봉이면 2번과 3번이 매시 정각에 붙어 있습니다. 4시간봉은 바이낸스 기준으로 한국 시간 01·05·09·13·17·21시에 마감되니, 새벽 01시나 05시에 확정된 교차는 사람이 보고 누르기 어려운 시간에 떨어집니다. 마감 시각을 거래소별로 맞추는 법은 봉 마감 시간에 있습니다.
이 시간표를 먼저 적어 두는 이유는 간단합니다. 백테스트는 보통 3번 시점 가격으로 체결됐다고 가정하는데, 손으로 매매하면 4번이 3번에서 한참 밀립니다. 매매법의 차이가 아니라 시간표의 차이가 결과를 바꾸는 경우가 생각보다 많습니다.
장중에 보이는 교차는 아직 매매 근거가 아닙니다
트레이딩뷰나 바이낸스 앱 차트를 켜 두면 진행 중인 봉에서 두 선이 교차하는 모습이 보입니다. 짧은 선이 긴 선 위로 올라갔다가, 마감 10분 전에 가격이 밀려 다시 아래로 내려가는 일이 흔합니다. 마감 때 아래에 있으면 그 봉에서 골든크로스는 없었던 것입니다.
진행 중인 봉의 값은 종가 대신 현재가로 계산되기 때문입니다. 마감 전의 교차는 확정 시각이 오기 전의 잠정값이고, 이걸 근거로 들어가면 나중에 차트를 다시 볼 때 진입 근거가 사라져 있습니다.
알림을 건다면 조건 빈도를 "봉 마감 시 한 번"으로 둡니다. "봉마다 한 번"이나 "실시간"으로 두면 장중 교차에 알림이 울리고, 그 교차는 마감 때 지워질 수 있습니다. 같은 이유로 3번 시점보다 일찍 들어가고 싶다면, 그건 골든크로스 매매가 아니라 "교차가 날 것 같은 봉" 매매라고 따로 이름을 붙여 기록하는 편이 덜 헷갈립니다.
교차 봉 종가에는 살 수 없습니다
차트에서 골든크로스 매수 자리를 표시하면 대개 교차 봉 종가에 화살표가 붙습니다. 하지만 그 가격은 봉이 닫히는 순간의 값이고, 교차가 확정된 걸 아는 것도 그 순간입니다. 실제 주문은 다음 봉에서 나갑니다.
1시간봉에서는 종가와 다음 봉 시가가 거의 같습니다. 문제는 교차 봉 자체가 클 때입니다. 긴 양봉 하나가 짧은 선을 끌어올려 교차를 만든 경우, 확정 시점에 가격은 이미 긴 선에서 멀리 떨어져 있습니다. 같은 골든크로스라도 출발점이 다릅니다.
그 거리는 ATR로 재면 종목끼리 비교가 됩니다. 다음 봉 시가에서 20봉 SMA를 빼고 ATR(14)로 나눈 값입니다.
| 경우 | 다음 봉 시가 | 20봉 SMA | ATR(14) | 거리 (ATR 배수) |
|---|---|---|---|---|
| 천천히 붙어 올라온 교차 | 100.4 | 100.0 | 1.0 | 0.4 |
| 보통 양봉 하나로 만든 교차 | 101.2 | 100.0 | 1.0 | 1.2 |
| 큰 양봉 하나로 만든 교차 | 102.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 |
세 번째 경우에 긴 선 근처에 손절을 두면 손절 폭이 ATR의 2.5배가 넘습니다. 같은 허용 손실로 들어가려면 수량을 첫 번째 경우의 6분의 1 수준으로 줄여야 합니다. 그래서 매매 규칙에 "거리가 ATR 몇 배를 넘으면 건너뛴다"를 한 줄 넣어 두는 사람이 많습니다. 몇 배로 할지는 정답이 없고, 1.5배든 2배든 정해 놓고 바꾸지 않는 쪽이 중요합니다.
주문 방식도 여기서 갈립니다. 시장가는 바로 체결되지만 테이커 수수료가 붙고, 짧은 선 근처에 지정가를 걸어 두면 수수료는 줄어도 가격이 돌아오지 않으면 체결이 안 됩니다. 지정가로 들어가는 쪽은 "체결되지 않은 골든크로스"를 몇 번이나 놓쳤는지도 같이 세어야 공평한 비교가 됩니다.
손절 자리는 교차 봉을 기준으로 셋 중 하나를 고릅니다
골든크로스 매매법에서 손절을 비워 두면 다음 데드크로스가 손절 역할을 하게 됩니다. 그건 손절이 아니라 청산 신호입니다. 교차가 가짜였을 때 얼마나 잃을지를 먼저 정해야 수량이 나옵니다. 자주 쓰는 자리는 세 곳입니다.
- 교차 봉 저가 아래 — 가장 가깝습니다. 교차를 만든 봉의 바닥이 깨지면 그 교차를 무효로 봅니다. 대신 꼬리 하나에 걸리기 쉽습니다
- 긴 선에서 ATR 배수만큼 아래 — 20봉 SMA에서 ATR(14)의 1배를 뺀 자리처럼 둡니다. 긴 선이 올라가면 손절도 같이 올릴 수 있습니다
- 직전 스윙 저점 아래 — 교차 전에 만든 마지막 저점입니다. 가장 멀어서 수량이 가장 작아집니다
같은 예시 차트에 세 자리를 대 보면 이렇습니다(진입 101.2, ATR 1.0, 허용 손실 20 USDT).
| 손절 자리 | 손절 가격 | 진입과의 거리 | 들어갈 수 있는 수량 |
|---|---|---|---|
| 교차 봉 저가 아래 | 100.3 | 0.9 | 약 22개 |
| 긴 선 − ATR 1배 | 99.0 | 2.2 | 약 9개 |
| 직전 스윙 저점 아래 | 97.8 | 3.4 | 약 5.9개 |
수량은 허용 손실 ÷ 거리로 나옵니다. 손절을 멀리 둘수록 수량이 줄어드는 게 정상이고, 수량을 그대로 두고 손절만 멀리 옮기면 허용 손실이 몰래 커집니다. 손절 기준을 정하는 더 일반적인 순서는 손절 기준 정하기에 있습니다.
레버리지를 쓴다면 하나를 더 확인합니다. 손절 가격이 청산 가격보다 진입가에 가까워야 합니다. 직전 스윙 저점처럼 먼 자리에 손절을 두고 레버리지를 높이면, 손절보다 청산이 먼저 오는 일이 생깁니다. 그 계산은 청산가 계산기로 넣어 보면 바로 보입니다.
데드크로스를 청산 신호로 쓰면 늦음이 두 번 쌓입니다
골든크로스 매매에서 가장 흔한 청산 규칙은 "데드크로스가 나면 판다"입니다. 대칭이라 깔끔해 보이지만, 평균선 교차는 들어갈 때도 늦고 나올 때도 늦습니다. 가격이 꺾인 뒤 짧은 선이 따라 내려오고, 그 짧은 선이 다시 긴 선을 밑으로 뚫을 때까지 기다리는 셈입니다.
5·20 조합이라면 꺾이고 나서 몇 봉 뒤에야 데드크로스가 나옵니다. 1시간봉에서는 몇 시간이지만 4시간봉에서는 하루가 넘을 수 있습니다. 그 사이의 가격 움직임은 전부 포지션이 받아냅니다.
데드크로스 말고 쓰는 청산은 대체로 세 가지입니다.
- 긴 선 추적 — 손절을 20봉 SMA 아래 ATR 1배 자리에 두고, 봉이 닫힐 때마다 그 자리로 올립니다. 내리지는 않습니다
- 고정 배수 — 진입가에서 ATR 몇 배 위에 지정가 청산을 미리 걸어 둡니다. 큰 추세는 놓치지만 결과가 들쭉날쭉하지 않습니다
- 시간 청산 — 진입 후 정한 봉 수가 지나면 결과와 상관없이 정리합니다. 교차 효과가 몇 봉 안에 나타나지 않으면 그 교차는 쓸모가 다했다고 보는 방식입니다
어느 쪽이 낫다고 하기는 어렵습니다. 다만 데드크로스 청산은 횡보 구간에서 진입과 청산이 몇 봉 간격으로 반복되면서 비용만 쌓이기 쉽고, 나머지 셋은 그 반복을 끊어 줍니다.
롱만 할지, 교차마다 뒤집을지
골든크로스에 롱, 데드크로스에 숏으로 뒤집는 방식은 항상 포지션을 들고 있습니다. 코인 선물에서는 이게 두 가지 비용을 늘립니다.
하나는 교차마다 두 번 나가는 수수료입니다. 롱을 닫고 숏을 여니 한 교차에 왕복의 절반씩 두 번, 사실상 왕복 한 번이 붙습니다. 교차가 몇 시간 간격으로 번갈아 뜨는 구간에서는 이 비용이 빠르게 커집니다. 거래소별로 이 비용을 계산하는 법은 선물 거래 수수료에 있습니다.
다른 하나는 펀딩비입니다. 바이낸스 무기한 선물은 대부분 8시간마다, 한국 시간 09·17·01시에 정산하니 포지션을 들고 있으면 하루 3회씩 받거나 냅니다. 롱만 하는 방식은 교차와 교차 사이에 쉬는 시간이 있지만, 뒤집는 방식은 그 시간이 없어 정산 회차를 빠짐없이 지납니다. 회차를 곱하는 법은 펀딩비 계산법에 있습니다.
숏 쪽은 거울상이 아니라는 점도 적어 둡니다. 숏 포지션 청산이 한꺼번에 몰리는 순간에는 위로 길게 솟는 꼬리가 나오곤 해서, 데드크로스 숏의 손절은 같은 ATR 배수여도 꼬리에 걸리는 경우가 생깁니다. 롱 규칙을 그대로 뒤집어 쓰기 전에 숏만 따로 기록해 보는 게 좋습니다.
1시간봉과 4시간봉에서 같은 매매법이 달라지는 자리
같은 5·20 규칙이라도 시간봉을 바꾸면 사건 수가 달라집니다. 참고로 이 사이트가 지난 90일 동안 400종목에서 기록한 다이버전스·삼박자 신호는 1시간봉 30,178건, 4시간봉 7,289건으로 약 4.1배 차이가 났습니다. 골든크로스는 다른 조건이지만, 시간봉이 짧아지면 사건이 비슷한 비율로 늘어난다는 감은 같습니다.
사건이 4배면 비용도 대략 4배입니다. 그래서 1시간봉 골든크로스만 단독으로 쓰기보다, 4시간봉 쪽 조건을 하나 걸어 두는 방식을 많이 씁니다.
- 4시간봉 20봉 SMA가 올라가는 중일 때만 1시간봉 골든크로스를 받는다
- 4시간봉 종가가 20봉 SMA 위에 있을 때만 받는다
이렇게 하면 1시간봉 교차의 상당수가 걸러지고, 남은 것은 큰 시간봉 방향과 같은 쪽 교차입니다. 대가는 4시간봉 추세가 막 바뀌는 초입의 교차를 놓친다는 점입니다. 4시간봉을 기준으로 삼는 이유와 단점은 비트코인 4시간봉 고르기에 따로 적었습니다.
매매 일지에 남길 칸
골든크로스 매매법을 몇 주 써 본 뒤 고치려면 기록이 있어야 합니다. 위에서 정한 네 칸이 그대로 일지의 열이 됩니다.
| 열 | 적는 것 |
|---|---|
| 교차 확정 시각 | 한국 시간, 시간봉 (예: 4시간봉 17시 마감) |
| 진입 가격 | 다음 봉 시가 또는 실제 체결가, 주문 방식 |
| 긴 선과의 거리 | ATR 배수 — 건너뛴 교차도 같이 적기 |
| 손절 자리 | 세 갈래 중 무엇이었는지, 가격 |
| 수량 | 허용 손실 ÷ 손절 거리 |
| 청산 사유 | 손절 / 긴 선 추적 / 고정 배수 / 시간 / 데드크로스 |
| 비용 | 수수료, 펀딩 회차와 금액 |
"건너뛴 교차"를 적는 칸이 가장 자주 빠집니다. 거리 한도로 걸러낸 교차가 나중에 어떻게 움직였는지 모르면, 그 한도가 쓸모 있었는지 판단할 근거가 없습니다. 이 열들을 스프레드시트로 계산하는 법은 백테스트 계산기 만들기에 이어집니다.
자주 묻는 것
주식 골든크로스 매매법을 코인에 그대로 써도 되나요? 주식에서 쓰는 20일·60일 같은 기간은 하루 6시간 반짜리 정규장 봉을 기준으로 한 것이라, 24시간 돌아가는 코인 일봉에 옮기면 같은 숫자가 다른 기간이 됩니다. 기간을 옮기는 법은 주식 이평선을 코인에 쓸 때에 있습니다.
교차 봉에서 바로 사면 안 되나요? 봉이 닫히기 1~2분 전에 들어가는 사람도 있습니다. 그 몇 분 사이에 교차가 지워질 수 있다는 것만 감수하면 됩니다. 일지에는 따로 표시해 두는 편이 좋습니다.
EMA로 바꾸면 덜 늦나요? 교차 시점이 조금 당겨지는 경우가 많지만, 번갈아 뜨는 구간에서는 EMA 쪽이 더 자주 뒤집히기도 합니다. 진입만 바꾸지 말고 청산 규칙까지 같은 선으로 맞춰 비교해야 합니다.
정리
골든크로스 매매법은 "교차하면 산다" 한 줄이 아니라 네 칸짜리 규칙입니다. 확정된 봉의 교차만 받고, 다음 봉에서 긴 선과의 거리를 ATR로 재서 너무 멀면 건너뛰고, 손절 자리를 먼저 정해 수량을 거꾸로 계산하고, 청산은 데드크로스 말고 다른 규칙을 하나 더 둡니다. 이 네 칸이 정해지면 같은 골든크로스를 두고도 사람마다 결과가 달라지는 이유가 대부분 설명됩니다. 어느 칸에 어떤 값을 넣을지는 일지가 몇 주 쌓인 뒤에 정해도 늦지 않습니다.
처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.