스토캐스틱 매매법 — 20 아래 교차·20 복귀·50 돌파, 방아쇠마다 진입 봉이 달라지는 자리 (스토캐스틱 rsi 매매 포함)

스토캐스틱 매매법을 찾아보면 대부분 한 줄로 요약됩니다. "20 아래에서 골든크로스가 나면 사고, 80 위에서 데드크로스가 나면 판다." 틀린 말은 아닌데, 이 문장을 그대로 규칙으로 옮겨 보면 바로 막힙니다. 20 아래로 내려간 순간이 진입인지, 20 아래에서 %K 가 %D 를 넘은 순간인지, 20 위로 다시 올라온 순간인지가 문장 안에 섞여 있기 때문입니다. 셋은 같은 차트에서 서로 다른 봉을 가리킵니다.

이 글은 그 차이를 한 번에 보이도록, 같은 슬로우 스토캐스틱 값 열두 봉에 방아쇠 네 가지를 차례로 대 보는 방식으로 적습니다. 지표가 무엇을 세는지는 스토캐스틱 지표 개념에, 14-3-3 같은 숫자를 고르는 법은 스토캐스틱 설정값에 있으니 여기서는 건너뜁니다. 여기서 다루는 것은 어느 봉에서 들어가고 어느 봉에서 나오느냐입니다.

스토캐스틱 매매에서 고를 수 있는 방아쇠는 네 가지입니다

과매도 쪽(롱 진입)만 놓고 보면, 흔히 쓰는 방아쇠는 이 네 갈래로 정리됩니다. 과매수 쪽은 부호만 뒤집으면 됩니다.

이름만 보면 비슷한데, 실제로 어느 봉에서 뜨는지 대 보면 차이가 꽤 큽니다.

같은 열두 봉에 네 방아쇠를 대 보면

아래 표는 BTCUSDT 1시간봉에서 흔히 보이는 모양을 단순화한 예시입니다. 슬로우 %K 가 40 근처에서 미끄러져 한 자릿수까지 내려갔다가 반등하는 구간이고, %D 는 %K 의 3봉 평균입니다. 계산 과정은 스토캐스틱 슬로우 계산식과 같은 방식입니다.

읽어 보면 이렇습니다.

• A 는 3번 봉에서 뜹니다. 그 뒤로 %K 는 9, 7 까지 더 내려갑니다. 가장 이른 대신 바닥을 지나가며 견뎌야 하는 구간이 깁니다.
• B 는 두 번 뜹니다. 5번 봉에서 %K 14 가 %D 13.3 을 넘었다가 6번 봉에서 바로 7 로 꺾이고, 7번 봉에서 다시 넘습니다. 규칙에 "교차가 나면 진입"이라고만 적어 두면 진입이 두 번, 그 사이 손절이 한 번 생깁니다.
• C 는 8번 봉에서 한 번 뜹니다. 5번·7번 교차를 모두 흘려보내고 20 위로 올라선 봉을 기다리는 대신, 6번 봉의 재하락에는 걸리지 않습니다.
• D 는 11번 봉입니다. 반등이 이미 상당히 진행된 뒤라, 이걸 반등 진입으로 쓰면 늦고 추세 확인으로 쓰면 맞는 자리입니다.

여기서 "어느 방아쇠가 낫다"는 결론을 내리지는 않겠습니다. 같은 열두 봉이 하락 추세 한가운데 있었다면 C 와 D 는 아예 뜨지 않고 A 와 B 만 반복해서 떴을 겁니다. 방아쇠를 고른다는 건 어떤 실패를 감수할지를 고르는 일에 가깝습니다. A·B 는 더 내려가는 실패를, C·D 는 늦게 들어가는 실패를 떠안습니다.

교차는 봉이 닫힌 뒤에만 셉니다

5번 봉의 교차는 봉이 진행되는 동안 생겼다 없어졌다를 반복할 수 있습니다. 슬로우 %K 는 이번 봉의 종가가 들어가야 정해지므로, 봉 중간에 본 교차는 아직 교차가 아닙니다. 1시간봉이면 정각, 4시간봉이면 한국시간 01·05·09·13·17·21시에 봉이 닫혀야 그 교차가 남습니다.

트레이딩뷰 알림을 "%K crossing %D" 로 걸 때 트리거를 "봉 마감 때 한 번"으로 두지 않으면, 봉 중간에 스친 교차로 알림이 옵니다. 그 알림을 보고 들어갔는데 봉이 닫히고 나니 교차가 사라져 있는 경우가 생깁니다. 이 판정 시각 얘기는 확정 시각에 따로 정리돼 있습니다.

스토캐스틱 rsi 매매는 같은 표에서 방아쇠가 더 자주 뜹니다

스토캐스틱 RSI 는 가격 대신 RSI 값을 넣어 스토캐스틱을 한 번 더 씌운 지표입니다. 재료가 이미 한 번 평균된 값이라 범위가 좁고, 그 좁은 범위 안에서 위치를 다시 재니 0 과 100 사이를 훨씬 빠르게 오갑니다. 0 이나 100 에 몇 봉씩 붙어 있는 것도 흔합니다.

이 성질 때문에 스토캐스틱 rsi 매매에서는 위 표의 B 방아쇠가 훨씬 자주 뜹니다. 0 근처에서 %K 와 %D 가 엉켜 있으면 한두 봉 간격으로 교차가 났다 풀렸다 합니다. 그래서 스토캐스틱 RSI 를 쓰는 사람들은 대개 둘 중 하나를 합니다.

1. 방아쇠를 C 쪽으로 옮깁니다. 0 근처의 교차 대신 20 이나 30 같은 선을 정해 두고, 그 선 위로 올라선 봉만 셉니다.
2. 스토캐스틱 RSI 는 방아쇠로만 쓰고, 방향은 더 느린 쪽에서 받습니다. 아래 상위 시간봉 필터가 그 방법입니다.

두 지표가 같은 봉에서 왜 다른 값을 내는지는 RSI 스토캐스틱 차이에 장면별로 적어 두었습니다.

상위 시간봉으로 방향을 먼저 거릅니다

위 표의 약점은 하락 추세 안에서 A·B 가 계속 뜬다는 점이었습니다. 이걸 줄이는 흔한 방법은 방향을 한 단계 위 시간봉에서 정하고, 진입 방아쇠는 아래 시간봉에서 받는 것입니다.

• 4시간봉 슬로우 %K 가 50 위이거나 %K 가 %D 위에 있을 때만 1시간봉 롱 방아쇠를 셉니다
• 4시간봉이 반대쪽이면 1시간봉 방아쇠는 아예 무시합니다

4시간봉 하나는 1시간봉 네 개라, 위쪽 조건은 네 봉 동안 바뀌지 않습니다. 이 사이트의 90일 기록에서도 시간봉에 따라 신호 개수 자체가 크게 다릅니다. 400종목을 같은 조건으로 훑었을 때 1시간봉이 30,133건, 4시간봉이 7,221건으로 약 4.2배 차이입니다. 스토캐스틱 방아쇠를 1시간봉에 걸면 4시간봉보다 대략 그만큼 더 자주 뜬다고 보고 규칙을 짜는 게 맞습니다. 시간봉을 어떻게 고를지는 시간봉에서 이어집니다.

필터를 붙이면 놓치는 것도 생깁니다. 4시간봉이 아직 50 아래인데 1시간봉에서 이미 바닥을 찍고 올라가는 구간, 그러니까 추세가 막 바뀌는 첫 구간은 이 필터가 통째로 걸러 냅니다. 필터는 실패를 줄이는 게 아니라 실패의 종류를 바꾸는 장치입니다.

청산 칸은 진입과 따로 적습니다

스토캐스틱 매매법 설명은 진입에 공을 들이고 청산은 "80 위에서 데드크로스"로 끝내는 경우가 많습니다. 그런데 위 표의 반등은 %K 55 에서 꺾여서, 80 위 교차를 기다리는 규칙이면 12번 봉 이후 다시 내려가는 동안 나갈 자리가 없습니다. 청산은 최소 두 줄로 나눠 적어야 합니다.

1. 틀렸을 때 나가는 줄 — 진입 근거가 깨지는 가격. B 방아쇠라면 4번 봉이나 6번 봉의 저점 아래가 자연스럽습니다. 스토캐스틱 값이 아니라 가격으로 적어야 거래소 주문으로 걸 수 있습니다. 폭은 ATR 배수로 잡는 방식이 흔하고, 자세한 순서는 손절 기준 정하는 순서에 있습니다.
2. 맞았을 때 나가는 줄 — 반대 교차(12번 봉), 50 재이탈, 80 도달 중 하나를 고릅니다. 반대 교차는 빠르지만 추세가 길면 일찍 내립니다. 80 도달은 이번 예시처럼 반등이 짧으면 아예 오지 않습니다.

두 줄 중 하나라도 비어 있으면 그건 매매법이 아니라 진입 신호 목록입니다.

방아쇠가 자주 뜰수록 비용이 먼저 도착합니다

B 방아쇠는 위 예시에서 진입 두 번, 손절 한 번을 만들었습니다. 같은 반등을 C 로 받았다면 진입 한 번이었습니다. 수수료와 슬리피지는 진입·청산 횟수에 비례하므로, 교차 하나하나를 다 받는 규칙은 성과와 상관없이 비용부터 두 배로 늡니다. 무기한 선물이라면 들고 있는 시간에 따라 펀딩도 붙습니다. 회전과 체결비용의 관계는 선물 수수료와 매매 횟수에서 실측 건수로 정리했습니다.

다른 조건과 겹치면 개수가 한 자릿수 배로 줄어듭니다

스토캐스틱 방아쇠 하나만으로는 400종목에서 하루에도 수십, 수백 번 뜹니다. 그래서 실전에서는 다이버전스나 이동평균선 배열 같은 다른 조건과 겹쳐 쓰는 경우가 많습니다. 겹칠수록 개수가 얼마나 줄어드는지는 이 사이트 기록이 감을 줍니다. 최근 90일 동안 5이평 다이버전스는 24,066건, 10이평 다이버전스는 10,883건이었고, 조건 세 개가 같은 봉에 맞아야 뜨는 삼박자 타점은 2,405건이었습니다. 조건 하나를 더 걸 때마다 대략 한 자릿수 배씩 줄어든 셈입니다.

다만 겹친다고 근거가 쌓이는 건 아닙니다. 스토캐스틱과 RSI 처럼 같은 가격 계열에서 나온 지표를 겹치면 개수는 줄어도 같은 사실을 두 번 확인한 것에 가깝습니다. 다이버전스를 섞어 조건을 좁히는 순서는 다이버전스 매매법에서 정할 다섯 칸에 적어 두었습니다.

규칙으로 적으면 이 정도 분량입니다

여기까지를 한 장에 옮기면 대략 이렇게 됩니다. 숫자는 예시이고, 고르는 건 각자의 몫입니다.

마지막 줄의 기록이 의외로 중요합니다. 나중에 돌아봤을 때 "스토캐스틱이 안 맞았다"인지 "B 로 들어가서 재교차에 걸렸다"인지를 가를 수 있어야, 다음에 방아쇠를 바꿀지 필터를 바꿀지 정할 수 있습니다.

정리

스토캐스틱 매매법의 "20 아래 골든크로스" 한 줄에는 진입 봉이 서로 다른 방아쇠가 적어도 넷 들어 있습니다. 같은 열두 봉에서 A 는 3번, B 는 5번과 7번, C 는 8번, D 는 11번 봉을 가리켰습니다. 어느 쪽이 맞는지는 시장이 추세인지 박스인지에 따라 바뀌어서, 이 글이 하나를 골라 드릴 수는 없습니다. 다만 규칙을 적을 때 방아쇠 이름을 하나로 못 박고, 판정은 봉 마감으로, 청산은 두 줄로 나눠 두면 적어도 같은 차트를 보고 다른 날 다른 판단을 내리는 일은 줄어듭니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.