정배열 매매 — 정배열 종목에서 진입 자리 세 갈래와 배열이 풀리는 순서로 정하는 청산

정배열 매매를 찾아보면 대개 "5일선이 10일선 위, 10일선이 20일선 위면 산다"에서 설명이 끝납니다. 그런데 정배열은 한 번 서면 수십 봉씩 이어지는 상태입니다. 그 상태 안 어디서 들어가느냐에 따라 같은 BTCUSDT 1시간봉 차트에서도 고르는 봉이 전혀 달라지고, 들어간 자리에 따라 나오는 자리도 달라야 합니다.

정배열이 무엇인지, 역배열과 어떻게 갈리는지는 정배열 · 역배열 용어 페이지와 정배열 역배열 차이에 적어 두었습니다. 이 글은 그다음 이야기입니다. 정배열이라는 판정이 이미 나 있을 때, 그 안에서 자리를 어떻게 고르고 어떻게 내려오는지를 봅니다.

정배열은 상태이고, 매매는 그 상태 안에서 고르는 일입니다

이동평균선 세 개(여기서는 5·10·20)로 정배열을 판정하면 조건은 한 줄입니다. 5선 > 10선 > 20선. 이 조건이 참인 봉은 하나가 아니라 연달아 이어집니다. 강한 추세라면 1시간봉으로 40~50봉 넘게 참으로 남기도 합니다.

그러니 "정배열이면 산다"는 규칙은 실제로는 규칙이 아닙니다. 50봉 중 어느 봉인지를 말하지 않았기 때문입니다. 정배열 매매를 규칙으로 적으려면 세 가지를 따로 정해야 합니다.

1. 정배열 구간 안에서 어느 봉에 들어가는가
2. 그 봉에서 무엇을 기준으로 손절 자리를 잡는가
3. 배열이 어디까지 풀리면 나오는가

1번이 정해지면 2번과 3번은 거의 따라옵니다. 그래서 진입 갈래부터 나눠 봅니다.

진입 자리는 세 갈래로 나뉩니다

정배열 구간에서 사람들이 실제로 쓰는 진입은 크게 셋입니다. 이름은 이 글에서 편의상 붙인 것입니다.

성립 봉 — 배열이 처음 완성되는 봉

세 선 중 가장 늦게 자리를 잡는 것은 대개 10선과 20선의 순서입니다. 5선은 가격을 금방 따라가기 때문에 먼저 위로 올라서고, 10선이 20선을 넘는 봉에서 배열이 완성됩니다. 이 봉을 잡는 조건은 "이번 봉에서 참이고 직전 봉에서 거짓"인 두 줄짜리 식이며, 앞서 링크한 정배열 역배열 차이 글의 돌파 수식이 바로 이것입니다.

성립 봉의 장점은 구간의 앞쪽을 잡는다는 것이고, 약점은 그 앞쪽이 가장 불안정하다는 것입니다. 10선과 20선이 막 교차한 자리는 두 선 간격이 거의 0이라, 종가 한두 개만 밀려도 다시 뒤집힙니다. 1시간봉에서 성립 봉이 서너 번 반복해서 뜨는 구간을 보면 대개 이 상태입니다.

눌림 — 정배열은 유지되는데 가격이 내려온 봉

배열은 그대로인데 가격이 5선 아래로, 혹은 10선 근처까지 내려온 봉에서 들어갑니다. 평균선 바로 위에서 들어가니 손절 자리(대개 20선 아래)까지 거리가 짧습니다.

여기서 정할 것이 두 개 있습니다. 하나는 어느 선까지 내려와야 눌림으로 치는가입니다. 5선 터치로 잡으면 자주 걸리고, 20선 터치로 잡으면 드물게 걸리는 대신 그때는 이미 배열이 풀리기 직전인 경우가 많습니다. 다른 하나는 꼬리로 재는가, 종가로 재는가입니다. 바이낸스 선물 1시간봉에서 청산 물량이 몰리면 꼬리만 10선을 찌르고 종가는 5선 위에서 닫히는 봉이 자주 나옵니다. 꼬리 기준이면 그 봉이 눌림이고, 종가 기준이면 아닙니다. 어느 쪽이 맞다는 답은 없고, 정해 두지 않으면 같은 차트를 두 번 볼 때 다른 봉을 고르게 된다는 것만 확실합니다.

재확장 — 간격이 좁아졌다가 다시 벌어지는 봉

정배열이 오래 이어지면 5선과 20선의 간격이 벌어졌다 좁아졌다를 반복합니다. 좁아지는 동안에도 순서는 유지되므로 배열은 깨지지 않습니다. 재확장 진입은 그 간격이 바닥을 찍고 다시 늘기 시작한 봉을 고릅니다.

간격은 가격 단위로 재면 종목마다 비교가 안 됩니다. 비트코인과 이더리움, 그리고 BNB 같은 종목을 한 규칙으로 돌리려면 간격을 ATR로 나눠 "5선과 20선 사이가 ATR 몇 배인가"로 재는 편이 낫습니다. 그래야 변동이 큰 알트코인에서 간격이 늘 넓게 나오는 문제가 줄어듭니다.

같은 열 봉에서 세 갈래가 고르는 봉은 다릅니다

아래는 정배열이 서고 이어지는 열 봉을 상태만 적은 예시입니다. 실제 종목의 기록이 아니라 갈래별 차이를 보이려고 만든 순서입니다.

2번 봉, 5번 봉, 6번 봉, 8번 봉이 각각 다른 규칙의 진입 자리입니다. 같은 차트를 보고 "정배열에서 샀다"고 말하는 두 사람이 실제로는 네 봉이나 떨어진 자리에 있을 수 있다는 뜻입니다. 5선 기준 눌림과 10선 기준 눌림만 해도 한 봉 차이가 나고, 7번 봉처럼 5선 아래로 내려왔다가 10선까지 오지 않은 봉은 기준에 따라 눌림이 되기도 하고 안 되기도 합니다.

청산은 배열이 풀리는 순서로 적습니다

정배열은 올라설 때 짧은 선부터 서고, 풀릴 때도 짧은 선부터 풀립니다. 그래서 청산을 한 줄이 아니라 단계로 적을 수 있습니다.

1. 1단계 — 5선이 10선 아래로 내려옵니다. 배열의 맨 위 칸이 깨진 것이지 전체가 깨진 것은 아닙니다.
2. 2단계 — 종가가 20선 아래에서 닫힙니다. 가격이 가장 긴 선까지 내줬습니다.
3. 3단계 — 10선이 20선 아래로 내려옵니다. 여기서 정배열 판정이 끝납니다.

어느 단계에서 나올지는 들어간 갈래와 맞춰야 합니다. 눌림으로 20선 바로 위에서 들어갔다면 2단계가 곧 손절 자리라, 3단계까지 기다리는 것은 손절을 미루는 것과 같습니다. 성립 봉으로 들어갔다면 1단계는 너무 이르고(성립 직후엔 5선과 10선이 자주 엉킵니다), 2단계나 3단계가 자연스럽습니다. 손절 거리를 ATR로 잡을지 선으로 잡을지는 손절 기준 정하는 법에 따로 정리해 두었습니다.

세 단계 모두 봉이 닫힌 뒤에 판정합니다. 진행 중인 봉에서 5선이 10선 아래로 내려가 보였다가 마감 때 다시 올라오는 일은 흔합니다. 판정 시각은 확정 시각에, 거래소별 봉 마감 시각은 봉 마감 시간에 있습니다.

시간봉 두 개를 겹치면 판정 횟수가 달라집니다

정배열 매매에서 가장 흔한 조합은 "4시간봉 정배열을 확인하고 1시간봉에서 눌림을 고른다"입니다. 상위 시간봉은 방향을 거르고 하위 시간봉은 자리를 고르는 식입니다.

이때 알아 둘 것은 두 시간봉의 판정 속도가 크게 다르다는 점입니다. SignalLab 기록으로 최근 90일간 감시 목록 400종목에서 나온 표시는 1시간봉 30,209건, 4시간봉 7,336건이었습니다. 1시간봉이 약 4.1배 많습니다. 봉 수가 네 배이니 당연한 비율에 가깝지만, 실제로 느끼는 차이는 이렇습니다. 4시간봉 정배열 하나가 유지되는 동안 1시간봉은 배열이 풀렸다 다시 서기를 여러 번 반복할 수 있고, 그 각각이 눌림 후보가 됩니다.

그래서 두 시간봉을 겹칠 때는 상위 쪽 판정이 언제 바뀌는지를 따로 적어 둬야 합니다. 4시간봉 정배열이 3단계까지 풀린 뒤에도 1시간봉 눌림 규칙이 계속 돌고 있으면, 걸러야 할 자리를 거르지 못합니다.

정배열 구간에서 다이버전스 표시가 뜰 때

정배열이 길게 이어지는 중에 하락 다이버전스가 뜨는 일이 있습니다. 가격은 고점을 높였는데 RSI 같은 지표 고점은 낮아진 경우입니다. 이걸 청산 1단계처럼 읽을지, 무시할지가 자주 묻는 부분입니다.

참고로 같은 90일 동안 10이평 다이버전스는 상승 5,455건, 하락 5,469건이었고 5이평 다이버전스는 상승 12,322건, 하락 11,915건이었습니다. 방향별 개수가 거의 반반입니다. 정배열 종목에서도 하락 다이버전스는 드문 일이 아니라는 뜻이고, 표시 하나만으로 배열이 끝난다고 읽기에는 너무 흔합니다. 이 숫자는 얼마나 자주 나오는가에 대한 것이지 그 뒤 가격이 어디로 갔는가에 대한 것이 아닙니다.

쓰려면 단계 규칙 안에 넣는 편이 낫습니다. 예를 들어 "하락 다이버전스가 뜬 뒤 1단계가 오면 그때 나온다"처럼 배열 단계와 묶으면, 다이버전스가 혼자 떴을 때 반응하지 않게 됩니다.

역배열 매매는 정배열 매매의 거울상이 아닙니다

부등식만 보면 역배열은 정배열을 뒤집은 것이라, 숏 규칙도 그대로 뒤집으면 될 것 같습니다. 무기한 선물에서는 그렇게 되지 않는 자리가 셋 있습니다.

• 꼬리 방향 — 급락 구간의 청산 꼬리는 아래로 길게 뻗고 금방 되돌아옵니다. 역배열 눌림(되돌림 상승)을 꼬리로 재면 진입 봉이 정배열 쪽보다 훨씬 자주 걸립니다.
• 펀딩비 — 하락이 길어지면 펀딩비가 음수로 돌아서 숏 포지션이 정산 때마다 비용을 냅니다. 정배열 롱에서는 반대로 양수 펀딩을 냅니다. 같은 기간을 들고 있어도 비용 방향이 다릅니다.
• 주식 무기한 선물 — BRKB·COST·NFLX 같은 주식 무기한 선물은 장외 시간의 좁은 봉이 이평선을 평평하게 만들어, 정배열이든 역배열이든 판정이 느리게 바뀝니다.

역배열 구간에서 상승 쪽 표시가 얼마나 자주 나오는지는 역배열 매수를 재는 법에 따로 실었습니다.

회전이 늘수록 비용이 먼저 보입니다

세 갈래 중 눌림 진입은 손절 거리가 짧은 대신 진입 횟수가 많아지기 쉽습니다. 5선 기준 눌림을 1시간봉에 걸면 하루에도 몇 번씩 조건이 찹니다. 진입마다 수수료가 두 번(들어갈 때, 나올 때) 붙고 시장가 주문이면 테이커 요율이 적용됩니다. 거래 횟수가 늘수록 비용이 손절 거리와 비슷한 크기로 커질 수 있으니, 규칙을 정할 때 선물 수수료 계산을 같이 넣어 두는 편이 낫습니다.

정배열 매매 규칙을 적을 때 채울 칸

글로 적어 두지 않으면 같은 차트를 볼 때마다 기준이 바뀝니다. 최소한 아래 칸은 채워 둡니다.

1. 판정에 쓰는 선 세 개의 기간과 계산 방식(SMA/EMA)
2. 판정 시간봉, 그리고 걸러 주는 상위 시간봉이 있다면 그 시간봉
3. 진입 갈래(성립 봉 · 눌림 · 재확장) 중 하나
4. 눌림이라면 기준 선(5선/10선)과 측정 기준(꼬리/종가)
5. 재확장이라면 간격을 재는 단위(ATR 배수)와 바닥 판정 방법
6. 청산 단계(1·2·3단계 중 어디)와 손절 거리
7. 판정 시각(봉 마감 후)과 주문 방식(시장가/지정가)

정리

정배열 매매는 "정배열이면 산다"가 아니라 "정배열 구간 중 어느 봉에서 사는가"를 정하는 일입니다. 성립 봉, 눌림, 재확장은 같은 열 봉에서 서로 다른 봉을 고르고, 들어간 자리에 따라 나와야 할 단계도 다릅니다. 청산은 짧은 선부터 풀리는 순서를 그대로 따라 세 단계로 적으면 진입과 짝을 맞추기 쉽습니다. 다이버전스 같은 보조 표시는 정배열 종목에서도 반반 가까이 흔하게 나오므로 단독으로 쓰기보다 단계 규칙 안에 묶어 두는 편이 덜 흔들립니다. 다만 이 중 어느 조합이 더 낫다고 말할 근거는 이 글에 없습니다. 칸을 채워 두는 것까지가 할 수 있는 일입니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.